Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 3,68 % -8,13 % -20,37 % -8,61 % -20,03 % 0,07 % 8,29 % - -
Categoria 0,46 % 3,21 % -4,24 % -11,23 % -5,04 % -8,90 % 0,34 % 4,12 % 36,79 % 46,41 %
Delta -0,10 % 0,47 % -3,89 % -9,14 % -3,57 % -11,13 % -0,27 % 4,16 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,44 % -0,50 % -2,91 % -7,25 % -2,32 % -9,73 % -4,70 % -16,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,53 % 25,68 % -13,74 % - - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta 18,97 % 15,37 % 6,97 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,31 % 6,20 % -0,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,96 % 6,30 % -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta 4,71 % 4,73 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,04 % -2,22 % -
Rischio
Volatilità 19,35 % 21,52 % -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -18,51 % -24,93 % -
Tempo di recupero - 437 j -
DSR 14,19 % 15,37 % -
Sortino 0,11 0,24 -
VAR 95 -5,75 % -5,33 % -
VAR 99 -7,22 % -7,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,17 -
TEV 13,63 % 15,12 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,11 1,13 -
Down Capture Ratio 1,12 1,17 -
Indice Omega 1,10 1,11 -
Reattività
Beta 1,04 1,14 -
50,50 51,36 -
Beta bull 0,91 1,10 -
Beta bear 1,01 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,34 -
Kurtosis 1,10 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR