Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 2,89 % 10,52 % 24,40 % -4,34 % -4,01 % 20,02 % 58,59 % - -
Categoria 0,02 % -0,01 % 1,48 % 9,89 % -3,30 % -3,23 % 3,71 % 17,70 % 28,48 % 56,13 %
Delta 0,78 % 2,90 % 9,04 % 14,51 % -1,04 % -0,78 % 16,31 % 40,88 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta 0,14 % 2,55 % 7,80 % 10,36 % -0,79 % -2,29 % 14,47 % 15,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,53 % 25,68 % -13,74 % - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 19,13 % 15,30 % 6,99 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,31 % 6,20 % -0,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,64 % 16,94 % -
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta 12,11 % 10,29 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 9,31 % 3,25 % -
Rischio
Volatilità 25,73 % 21,56 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -29,30 % -29,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,74 % 15,36 % -
Sortino 0,64 0,92 -
VAR 95 -7,10 % -5,18 % -
VAR 99 -12,44 % -7,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,66 -
TEV 14,71 % 13,89 % -
Information ratio (IR) 0,63 0,23 -
Up Capture Ratio 1,42 1,23 -
Down Capture Ratio 1,26 1,21 -
Indice Omega 1,23 1,28 -
Reattività
Beta 1,18 1,16 -
68,91 59,64 -
Beta bull 0,85 1,06 -
Beta bear 1,13 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,71 -
Kurtosis 2,21 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR