Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,51 % -1,56 % -1,07 % 1,76 % -0,51 % 3,81 % -4,25 % - -
Categoria -0,14 % -0,30 % -0,98 % 1,18 % 3,38 % -0,30 % 5,40 % 0,57 % 2,24 % 6,74 %
Delta -0,12 % -0,21 % -0,58 % -2,25 % -1,62 % -0,21 % -1,60 % -4,82 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,45 % 6,68 % -13,35 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -1,89 % 1,60 % -4,06 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,01 % 4,70 % -1,95 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,45 % -1,48 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -1,89 % -1,62 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -1,01 % 0,43 % -
Rischio
Volatilità 3,44 % 5,31 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -1,92 % -17,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,49 % 4,05 % -
Sortino -0,10 -0,93 -
VAR 95 -0,79 % -1,18 % -
VAR 99 -0,94 % -2,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,71 -
TEV 4,10 % 6,32 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,07 -
Up Capture Ratio 0,50 0,38 -
Down Capture Ratio 0,40 0,42 -
Indice Omega 0,96 0,78 -
Reattività
Beta 0,40 0,37 -
34,08 22,65 -
Beta bull 0,17 0,17 -
Beta bear 0,49 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,19 -
Kurtosis -0,43 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index