Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,41 % -1,11 % 0,68 % -0,58 % 0,42 % 5,30 % 3,72 % - -
Categoria -0,03 % -0,10 % -1,68 % -2,27 % -1,23 % -2,12 % 2,55 % 2,04 % 2,74 % 3,14 %
Delta 0,18 % 0,51 % 0,57 % 2,95 % 0,66 % 2,54 % 2,76 % 1,68 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta -0,01 % 0,58 % 1,44 % 4,99 % 2,28 % 4,64 % 4,39 % 8,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,45 % 6,68 % -13,35 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -1,56 % 1,79 % -4,04 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,01 % 4,70 % -1,95 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 0,98 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 1,08 % -0,14 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,78 % 1,80 % -
Rischio
Volatilità 3,16 % 5,16 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -2,47 % -12,50 % -
Tempo di recupero 149 j 850 j -
DSR 2,14 % 3,82 % -
Sortino 0,64 -0,42 -
VAR 95 -0,58 % -1,07 % -
VAR 99 -0,94 % -2,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,31 -
TEV 5,86 % 6,23 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,29 -
Up Capture Ratio 0,42 0,45 -
Down Capture Ratio 0,23 0,38 -
Indice Omega 1,13 0,90 -
Reattività
Beta 0,24 0,36 -
27,00 21,67 -
Beta bull 0,23 0,15 -
Beta bear 0,07 0,39 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,27 -
Kurtosis -0,35 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index