Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,26 % 1,02 % 0,95 % 2,81 % 2,80 % 5,59 % 12,15 % - -
Categoria 0,03 % -0,01 % -0,20 % -0,23 % -1,49 % -1,22 % 2,60 % 6,85 % 1,66 % 6,37 %
Delta -0,14 % 0,27 % 1,22 % 1,18 % 4,30 % 4,02 % 2,98 % 5,30 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,45 % 6,68 % -13,35 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -1,57 % 1,76 % -4,06 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,01 % 4,70 % -1,95 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,41 % 4,09 % -
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta 2,87 % 1,79 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 6,18 % 5,53 % -
Rischio
Volatilità 3,71 % 4,94 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,47 % -8,88 % -
Tempo di recupero 149 j 484 j -
DSR 2,85 % 3,55 % -
Sortino 0,86 0,36 -
VAR 95 -0,79 % -1,04 % -
VAR 99 -2,10 % -2,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,26 -
TEV 5,85 % 5,63 % -
Information ratio (IR) 1,06 0,98 -
Up Capture Ratio 0,51 0,55 -
Down Capture Ratio 0,22 0,29 -
Indice Omega 1,26 1,09 -
Reattività
Beta 0,32 0,42 -
41,83 30,44 -
Beta bull 0,28 0,33 -
Beta bear 0,29 0,46 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,40 -
Kurtosis 5,19 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index