Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,02 % -0,36 % -0,17 % 3,30 % 3,38 % 7,92 % -4,38 % - -
Categoria 0,12 % 0,11 % 0,56 % 2,07 % 4,25 % 4,82 % 8,35 % -0,44 % 2,71 % 7,35 %
Delta -0,11 % -0,09 % -0,92 % -2,24 % -0,95 % -1,44 % -0,42 % -3,94 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,68 % -13,35 % - - - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta 1,60 % -4,05 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 4,70 % -1,95 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,99 % -1,56 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta 2,65 % -1,40 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 4,42 % 0,87 % -
Rischio
Volatilità 4,01 % 5,27 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -1,74 % -18,12 % -
Tempo di recupero 85 j - -
DSR 2,18 % 4,01 % -
Sortino 3,28 -0,91 -
VAR 95 -0,79 % -1,18 % -
VAR 99 -0,86 % -2,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,78 -0,69 -
TEV 4,21 % 6,32 % -
Information ratio (IR) 1,05 0,14 -
Up Capture Ratio 0,70 0,36 -
Down Capture Ratio 0,16 0,39 -
Indice Omega 1,90 0,79 -
Reattività
Beta 0,47 0,37 -
40,47 22,09 -
Beta bull 0,34 0,19 -
Beta bear 0,89 0,59 -
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,20 -
Kurtosis 0,08 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index