Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % 1,01 % -3,46 % -12,53 % 2,98 % 21,69 % 37,27 % 42,13 % -4,76 % -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -0,61 % 0,25 % -1,78 % -17,78 % -2,86 % 0,24 % 3,47 % -14,98 % -91,99 % -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -0,24 % -0,17 % 0,64 % -15,81 % -5,59 % 4,40 % 12,16 % 0,39 % -56,90 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,99 % -7,13 % -21,80 % -13,47 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 2,12 % -9,51 % -20,14 % -25,35 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,77 % -7,64 % -32,58 % -8,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,36 % 11,18 % -0,78 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 3,32 % -5,46 % -14,63 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 14,82 % -1,81 % -9,42 %
Rischio
Volatilità 19,76 % 19,95 % 21,12 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -17,61 % -28,34 % -53,91 %
Tempo di recupero - 756 j 1669 j
DSR 12,44 % 14,18 % 15,31 %
Sortino 3,40 0,59 -0,18
VAR 95 -4,61 % -4,22 % -4,70 %
VAR 99 -5,47 % -7,18 % -6,45 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,14 0,42 -0,13
TEV 19,01 % 15,80 % 15,86 %
Information ratio (IR) 0,78 -0,11 -0,59
Up Capture Ratio 0,76 0,85 0,78
Down Capture Ratio 0,28 0,80 0,93
Indice Omega 1,96 1,19 0,99
Reattività
Beta 0,54 0,78 0,84
R² 25,58 40,44 45,25
Beta bull 0,28 0,64 0,78
Beta bear 0,98 0,80 0,85
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,37 -0,11
Kurtosis 0,14 -0,01 -0,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR