Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,97 % 3,25 % 30,40 % 8,37 % 11,39 % 48,81 % 99,17 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta 0,40 % 0,68 % 1,59 % 17,43 % 9,94 % 12,57 % 45,56 % 72,48 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta 0,27 % 0,61 % 0,95 % 16,70 % 10,54 % 13,52 % 43,08 % 56,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 48,63 % 7,21 % -20,78 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,73 % 28,96 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 47,32 % 19,76 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 44,39 % 15,26 % -
Rischio
Volatilità 30,61 % 24,35 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 20,11 % 16,22 % -
Sortino 2,37 1,61 -
VAR 95 -6,90 % -5,32 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,56 1,07 -
TEV 16,60 % 14,46 % -
Information ratio (IR) 2,67 1,06 -
Up Capture Ratio 2,02 1,62 -
Down Capture Ratio 1,29 1,43 -
Indice Omega 1,69 1,47 -
Reattività
Beta 1,51 1,43 -
79,63 71,21 -
Beta bull 1,70 1,42 -
Beta bear 1,26 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,28 -
Kurtosis 2,55 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR