Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,31 % 4,75 % 1,19 % 14,25 % 4,75 % 28,31 % 153,02 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta 0,14 % 0,48 % 3,20 % 0,21 % 8,12 % 3,21 % 24,00 % 117,77 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta -0,06 % 0,87 % 3,97 % 0,82 % 7,03 % 3,97 % 23,79 % 98,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,34 % 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 23,69 % 48,73 % 7,15 % -20,77 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 22,27 % 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,34 % 37,39 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 23,69 % 25,37 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 22,27 % 20,07 % -
Rischio
Volatilità 25,05 % 22,32 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 18,69 % 14,61 % -
Sortino 1,45 2,35 -
VAR 95 -4,79 % -4,41 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,54 -
TEV 13,29 % 13,41 % -
Information ratio (IR) 1,68 1,50 -
Up Capture Ratio 1,84 1,66 -
Down Capture Ratio 1,39 1,40 -
Indice Omega 1,51 1,71 -
Reattività
Beta 1,36 1,44 -
77,24 70,47 -
Beta bull 1,30 1,45 -
Beta bear 1,17 1,30 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,39 -
Kurtosis 4,14 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR