Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,67 % -0,67 % -9,60 % -6,09 % -7,55 % -1,69 % 4,36 % - -
Categoria -0,17 % 0,43 % 0,02 % -6,70 % -1,19 % -5,92 % 1,47 % 7,58 % 19,05 % 26,69 %
Delta -0,09 % 0,24 % -0,69 % -2,90 % -4,90 % -1,64 % -3,16 % -3,21 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,43 % 0,02 % -6,70 % -1,19 % -5,92 % 1,47 % 7,58 % 19,05 % 26,69 %
Delta -0,09 % 0,24 % -0,69 % -2,90 % -4,90 % -1,64 % -3,16 % -3,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,38 % 2,99 % - - - - - -
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -1,22 % 1,12 % - - - - - -
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta -1,22 % 1,12 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,84 % 1,21 % -
Categoria 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta -2,96 % -0,96 % -
Benchmark* 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta -2,96 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 9,61 % 7,96 % -
Volatilità Categoria 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Volatilità Benchmark 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Max drawdown -13,13 % -13,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,05 % 6,20 % -
Sortino -0,63 -0,23 -
VAR 95 -1,89 % -1,49 % -
VAR 99 -5,39 % -4,46 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,18 -
TEV 4,87 % 4,98 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,00 1,06 -
Down Capture Ratio 1,29 1,18 -
Indice Omega 0,79 0,95 -
Reattività
Beta 1,25 1,20 -
77,53 62,54 -
Beta bull 0,93 1,02 -
Beta bear 1,61 1,47 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,16 -
Kurtosis 5,94 5,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD