Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,71 % 2,53 % 4,77 % 7,00 % 7,44 % 11,54 % 21,21 % - -
Categoria -0,16 % -0,49 % 1,15 % 1,86 % 0,85 % 1,92 % 1,58 % 13,87 % 25,51 % 39,63 %
Delta 0,53 % 1,20 % 1,38 % 2,91 % 6,15 % 5,52 % 9,97 % 7,34 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,49 % 1,15 % 1,86 % 0,85 % 1,92 % 1,58 % 13,87 % 25,51 % 39,63 %
Delta 0,53 % 1,20 % 1,38 % 2,91 % 6,15 % 5,52 % 9,97 % 7,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,57 % 12,38 % 2,99 % - - - - -
Categoria -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 2,63 % -2,15 % 0,41 % - - - - -
Benchmark* -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 2,63 % -2,15 % 0,41 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,18 % 6,32 % -
Categoria 1,56 % 4,48 % 4,40 %
Delta 9,62 % 1,84 % -
Benchmark* 1,56 % 4,48 % 4,40 %
Delta 9,62 % 1,84 % -
Rischio
Volatilità 5,94 % 7,19 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Volatilità Benchmark 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Max drawdown -3,57 % -13,13 % -
Tempo di recupero 135 j - -
DSR 3,64 % 5,41 % -
Sortino 2,52 0,61 -
VAR 95 -1,24 % -1,24 % -
VAR 99 -1,79 % -4,46 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 0,46 -
TEV 3,78 % 3,95 % -
Information ratio (IR) 2,41 0,42 -
Up Capture Ratio 1,64 1,21 -
Down Capture Ratio 0,88 1,16 -
Indice Omega 1,65 1,19 -
Reattività
Beta 1,13 1,19 -
60,18 71,61 -
Beta bull 0,81 0,85 -
Beta bear 1,08 1,46 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -1,49 -
Kurtosis -0,23 7,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD