Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 0,63 % 1,27 % 4,25 % 4,70 % 4,79 % 11,18 % 20,18 % - -
Categoria 0,13 % 0,10 % 0,72 % 1,14 % -0,06 % 0,79 % 2,16 % 14,71 % 24,75 % 42,40 %
Delta 0,63 % 0,53 % 0,55 % 3,10 % 4,76 % 4,00 % 9,02 % 5,47 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,10 % 0,72 % 1,14 % -0,06 % 0,79 % 2,16 % 14,71 % 24,75 % 42,40 %
Delta 0,63 % 0,53 % 0,55 % 3,10 % 4,76 % 4,00 % 9,02 % 5,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,57 % 12,38 % 2,99 % - - - - -
Categoria -4,67 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 2,10 % -2,15 % 0,41 % - - - - -
Benchmark* -4,67 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 2,10 % -2,15 % 0,41 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,76 % 5,50 % -
Categoria -1,59 % 4,18 % 4,01 %
Delta 5,35 % 1,32 % -
Benchmark* -1,59 % 4,18 % 4,01 %
Delta 5,35 % 1,32 % -
Rischio
Volatilità 8,31 % 7,17 % -
Volatilità Categoria 5,64 % 5,14 % 5,02 %
Volatilità Benchmark 5,64 % 5,14 % 5,02 %
Max drawdown -7,78 % -13,13 % -
Tempo di recupero 210 j - -
DSR 6,80 % 5,44 % -
Sortino 0,26 0,46 -
VAR 95 -1,79 % -1,24 % -
VAR 99 -5,39 % -4,46 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,35 -
TEV 4,17 % 3,81 % -
Information ratio (IR) 1,29 0,35 -
Up Capture Ratio 1,48 1,18 -
Down Capture Ratio 1,04 1,15 -
Indice Omega 1,04 1,13 -
Reattività
Beta 1,26 1,18 -
78,16 73,44 -
Beta bull 0,78 0,89 -
Beta bear 1,56 1,42 -
Asimmetria
Skewness -2,03 -1,45 -
Kurtosis 8,37 7,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD