Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % -0,85 % -5,89 % -7,53 % -4,89 % -7,92 % -0,85 % 1,34 % - -
Categoria 0,86 % -0,58 % -5,36 % -6,96 % -4,56 % -7,26 % -0,69 % 1,96 % -1,78 % 8,36 %
Delta -0,07 % -0,27 % -0,54 % -0,57 % -0,33 % -0,66 % -0,16 % -0,61 % - -
Benchmark* 1,51 % 0,12 % -5,73 % -7,48 % -4,77 % -7,84 % -0,03 % 2,70 % -2,10 % 12,99 %
Delta -0,72 % -0,97 % -0,16 % -0,05 % -0,12 % -0,08 % -0,82 % -1,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,62 % 3,03 % -7,94 % - - - - -
Categoria 8,78 % 3,58 % -8,20 % 6,63 % -0,38 % 13,80 % 0,78 % -5,82 %
Delta 0,84 % -0,55 % 0,26 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta 0,00 % -1,70 % 1,92 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,28 % 2,24 % -
Categoria 4,57 % 2,09 % 1,92 %
Delta 0,70 % 0,15 % -
Benchmark* 5,25 % 2,50 % 2,11 %
Delta 0,02 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 7,78 % 7,29 % -
Volatilità Categoria 7,22 % 6,75 % 6,80 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,89 % 8,09 %
Max drawdown -4,95 % -11,66 % -
Tempo di recupero - 810 j -
DSR 5,62 % 5,15 % -
Sortino 0,34 -0,07 -
VAR 95 -1,25 % -1,48 % -
VAR 99 -4,40 % -2,33 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,05 -
TEV 2,69 % 3,77 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,86 0,80 -
Down Capture Ratio 0,80 0,78 -
Indice Omega 1,11 0,99 -
Reattività
Beta 0,89 0,81 -
89,27 77,42 -
Beta bull 1,16 0,91 -
Beta bear 0,88 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,21 -
Kurtosis 5,10 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index