Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,42 % 0,74 % 1,39 % 4,23 % 5,68 % 9,09 % 2,73 % - -
Categoria -0,35 % -0,45 % 0,36 % 1,08 % 4,09 % 5,19 % 9,19 % 1,94 % 5,45 % 15,27 %
Delta -0,02 % 0,04 % 0,37 % 0,31 % 0,14 % 0,50 % -0,11 % 0,79 % - -
Benchmark* -0,61 % -0,83 % -0,74 % 0,65 % 3,94 % 5,21 % 10,99 % 0,95 % 6,80 % 20,92 %
Delta 0,24 % 0,41 % 1,47 % 0,75 % 0,30 % 0,47 % -1,91 % 1,78 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,03 % -7,94 % - - - - - -
Categoria 3,33 % -8,37 % 6,45 % -0,38 % 13,41 % 0,98 % -5,94 % 7,57 %
Delta -0,31 % 0,43 % - - - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta -1,70 % 1,92 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,69 % 0,00 % -
Categoria 6,11 % -0,07 % 0,42 %
Delta -0,42 % 0,07 % -
Benchmark* 8,27 % 0,28 % 0,82 %
Delta -2,58 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 5,93 % 7,47 % -
Volatilità Categoria 5,88 % 6,79 % 7,12 %
Volatilità Benchmark 6,92 % 7,98 % 8,55 %
Max drawdown -2,28 % -11,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,45 % 5,25 % -
Sortino 0,52 -0,38 -
VAR 95 -1,02 % -1,62 % -
VAR 99 -1,89 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 -0,26 -
TEV 3,23 % 3,86 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,76 0,80 -
Down Capture Ratio 0,76 0,80 -
Indice Omega 1,16 0,92 -
Reattività
Beta 0,76 0,82 -
78,24 76,96 -
Beta bull 0,86 0,87 -
Beta bear 0,57 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,91 0,09 -
Kurtosis 2,25 1,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index