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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % -0,45 % -3,15 % -2,49 % 1,62 % -2,52 % 6,30 % 4,84 % - -
Categoria 0,52 % -0,65 % -0,95 % -0,57 % 3,24 % -0,33 % 7,71 % 7,16 % 10,40 % 18,10 %
Delta 0,12 % 0,20 % -2,20 % -1,93 % -1,62 % -2,19 % -1,41 % -2,32 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,62 % 3,03 % -7,94 % - - - - -
Categoria 8,74 % 3,60 % -8,31 % 6,55 % -0,38 % 13,80 % 0,79 % -5,82 %
Delta 0,88 % -0,57 % 0,37 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta 0,00 % -1,70 % 1,92 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,48 % 2,95 % -
Categoria 9,70 % 2,86 % 1,24 %
Delta 0,78 % 0,09 % -
Benchmark* 11,14 % 3,30 % 1,38 %
Delta -0,66 % -0,35 % -
Rischio
Volatilità 6,37 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 5,99 % 6,49 % 7,24 %
Volatilità Benchmark 6,49 % 7,59 % 8,68 %
Max drawdown -2,28 % -11,66 % -
Tempo di recupero 70 j 810 j -
DSR 3,47 % 4,80 % -
Sortino 2,01 0,10 -
VAR 95 -1,02 % -1,48 % -
VAR 99 -1,50 % -2,33 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,07 -
TEV 2,59 % 3,76 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,86 0,80 -
Down Capture Ratio 0,80 0,78 -
Indice Omega 1,42 0,99 -
Reattività
Beta 0,90 0,81 -
84,45 75,81 -
Beta bull 1,14 0,91 -
Beta bear 0,76 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,72 0,21 -
Kurtosis 0,60 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index