Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,10 % -1,04 % -2,38 % -5,41 % -7,76 % -7,79 % -1,93 % 0,90 % - -
Categoria -0,93 % -0,92 % -1,97 % -4,64 % -7,16 % -7,00 % -1,63 % 1,91 % -0,05 % 12,39 %
Delta -0,18 % -0,12 % -0,41 % -0,77 % -0,60 % -0,79 % -0,30 % -1,02 % - -
Benchmark* -0,48 % -0,55 % -1,93 % -4,99 % -7,93 % -7,75 % -1,12 % 2,36 % -1,20 % 17,25 %
Delta -0,63 % -0,49 % -0,46 % -0,42 % 0,16 % -0,04 % -0,81 % -1,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,62 % 3,03 % -7,94 % - - - - -
Categoria 8,82 % 3,61 % -8,20 % 6,60 % -0,33 % 13,82 % 0,77 % -5,79 %
Delta 0,80 % -0,58 % 0,27 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta 0,00 % -1,70 % 1,92 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,28 % 0,68 % -
Categoria 1,22 % 0,86 % 0,18 %
Delta 0,06 % -0,18 % -
Benchmark* 1,17 % 1,05 % -0,01 %
Delta 0,11 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 9,23 % 7,57 % -
Volatilità Categoria 8,74 % 7,06 % 7,06 %
Volatilità Benchmark 10,33 % 8,42 % 8,39 %
Max drawdown -10,27 % -11,66 % -
Tempo di recupero - 810 j -
DSR 7,47 % 5,79 % -
Sortino -0,25 -0,36 -
VAR 95 -1,86 % -1,72 % -
VAR 99 -4,56 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,27 -
TEV 3,10 % 3,77 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,82 0,78 -
Down Capture Ratio 0,81 0,79 -
Indice Omega 0,94 0,92 -
Reattività
Beta 0,85 0,80 -
91,36 79,92 -
Beta bull 1,16 0,87 -
Beta bear 0,85 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,78 -
Kurtosis 4,48 3,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index