Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,11 % 1,06 % 2,20 % 0,85 % 1,71 % 5,89 % 8,96 % - -
Categoria 0,04 % 0,14 % 0,93 % 1,73 % 0,57 % 1,38 % 5,51 % 9,80 % 2,48 % 4,20 %
Delta -0,03 % -0,03 % 0,13 % 0,47 % 0,27 % 0,34 % 0,38 % -0,84 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,12 % 1,03 % 2,15 % 0,89 % 1,76 % 6,55 % 11,41 % 2,02 % 6,84 %
Delta -0,03 % -0,01 % 0,03 % 0,05 % -0,04 % -0,05 % -0,66 % -2,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,73 % 8,07 % -16,86 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -0,56 % 0,91 % -4,54 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,93 % 0,05 % -2,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,74 % 1,97 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 0,38 % -0,49 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -0,81 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 2,88 % 5,01 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -1,95 % -10,18 % -
Tempo di recupero 61 j 714 j -
DSR 1,98 % 3,59 % -
Sortino 1,33 -0,22 -
VAR 95 -0,48 % -1,13 % -
VAR 99 -1,40 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 -0,15 -
TEV 0,42 % 0,94 % -
Information ratio (IR) -1,93 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,96 1,04 -
Down Capture Ratio 1,07 1,14 -
Indice Omega 1,38 0,96 -
Reattività
Beta 1,02 1,08 -
97,92 97,02 -
Beta bull 1,01 1,11 -
Beta bear 1,05 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,23 -
Kurtosis 2,54 0,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index