Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,34 % 0,78 % 2,13 % 2,59 % 2,46 % 5,91 % 10,30 % - -
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta 0,27 % -0,09 % 0,08 % 0,16 % 0,61 % 0,64 % 0,54 % -1,79 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta 0,25 % -0,20 % -0,05 % -0,02 % 0,07 % 0,15 % -0,50 % -2,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,73 % 7,72 % -16,77 % - - - - -
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta -0,57 % 0,58 % -4,50 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,93 % -0,30 % -2,87 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,85 % 3,31 % -
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,75 % -0,52 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,17 % -0,80 % -
Rischio
Volatilità 3,35 % 5,06 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,07 % -10,30 % -
Tempo di recupero 57 j 710 j -
DSR 2,33 % 3,63 % -
Sortino 1,24 0,14 -
VAR 95 -0,70 % -1,08 % -
VAR 99 -1,36 % -1,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,10 -
TEV 1,42 % 2,14 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,11 1,10 -
Down Capture Ratio 1,32 1,22 -
Indice Omega 1,29 1,02 -
Reattività
Beta 1,12 1,09 -
82,98 82,80 -
Beta bull 1,04 0,96 -
Beta bear 1,02 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,34 -
Kurtosis 0,93 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index