Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,20 % 1,19 % 2,92 % 2,72 % 2,46 % 5,10 % 11,23 % - -
Categoria -0,02 % -0,07 % -0,20 % 0,21 % -1,09 % -1,21 % 2,51 % 6,05 % 1,61 % 6,79 %
Delta -0,04 % 0,28 % 1,39 % 2,71 % 3,80 % 3,67 % 2,59 % 5,18 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,84 % 6,31 % -14,69 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,97 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,30 % -0,95 % -2,15 %
Delta -1,18 % 1,34 % -5,37 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,61 % 4,32 % -3,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,11 % 3,68 % -
Categoria 2,54 % 2,31 % 0,38 %
Delta 2,57 % 1,37 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,88 % 5,13 % -
Rischio
Volatilità 4,23 % 4,70 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,04 % -8,68 % -
Tempo di recupero 111 j 498 j -
DSR 3,20 % 3,33 % -
Sortino 0,67 0,26 -
VAR 95 -0,78 % -0,96 % -
VAR 99 -2,28 % -1,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,18 -
TEV 5,84 % 5,43 % -
Information ratio (IR) 1,01 0,94 -
Up Capture Ratio 0,56 0,54 -
Down Capture Ratio 0,29 0,30 -
Indice Omega 1,19 1,06 -
Reattività
Beta 0,36 0,41 -
40,14 33,40 -
Beta bull 0,38 0,36 -
Beta bear 0,28 0,44 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,26 -
Kurtosis 3,81 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index