Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,23 % 0,47 % 2,22 % 2,48 % 2,84 % 4,53 % 8,68 % - -
Categoria 0,15 % 0,73 % 0,90 % 1,06 % -0,60 % -0,36 % 2,44 % 4,62 % 2,85 % 8,22 %
Delta -0,06 % -0,51 % -0,44 % 1,17 % 3,08 % 3,20 % 2,08 % 4,05 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,84 % 6,31 % -14,69 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -1,19 % 1,32 % -5,38 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,61 % 4,32 % -3,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,11 % 3,68 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 2,60 % 1,38 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,88 % 5,13 % -
Rischio
Volatilità 4,23 % 4,70 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,04 % -8,68 % -
Tempo di recupero 111 j 498 j -
DSR 3,20 % 3,33 % -
Sortino 0,67 0,26 -
VAR 95 -0,78 % -0,96 % -
VAR 99 -2,28 % -1,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,18 -
TEV 5,84 % 5,43 % -
Information ratio (IR) 1,01 0,94 -
Up Capture Ratio 0,56 0,54 -
Down Capture Ratio 0,29 0,30 -
Indice Omega 1,19 1,06 -
Reattività
Beta 0,36 0,41 -
40,14 33,40 -
Beta bull 0,38 0,36 -
Beta bear 0,28 0,44 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,26 -
Kurtosis 3,81 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index