Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,34 % -3,57 % -1,43 % 10,42 % 11,48 % 10,44 % 37,66 % 0,57 % - -
Categoria -1,17 % -2,32 % -2,10 % 3,26 % 3,19 % 3,68 % 20,80 % -8,11 % 3,81 % 20,48 %
Delta -0,17 % -1,25 % 0,66 % 7,16 % 8,30 % 6,76 % 16,86 % 8,68 % - -
Benchmark* -1,67 % -3,37 % -1,64 % 10,81 % 9,94 % 10,49 % 40,39 % 13,92 % 8,92 % 30,39 %
Delta 0,33 % -0,20 % 0,20 % -0,40 % 1,54 % -0,05 % -2,73 % -13,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,61 % -17,18 % -24,16 % - - - - -
Categoria 16,90 % -18,40 % -20,28 % -5,92 % 28,74 % 30,07 % -16,24 % 27,59 %
Delta 5,71 % 1,22 % -3,88 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,41 % -2,89 % -7,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,78 % -2,22 % -
Categoria 24,84 % -4,63 % -0,13 %
Delta 15,94 % 2,41 % -
Benchmark* 44,56 % 2,50 % 0,75 %
Delta -3,78 % -4,72 % -
Rischio
Volatilità 32,32 % 30,73 % -
Volatilità Categoria 23,34 % 22,08 % 20,91 %
Volatilità Benchmark 29,35 % 28,46 % 26,29 %
Max drawdown -15,86 % -42,80 % -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 16,04 % 20,18 % -
Sortino 2,32 -0,23 -
VAR 95 -4,55 % -6,51 % -
VAR 99 -7,98 % -10,21 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 -0,15 -
TEV 6,34 % 6,83 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,69 -
Up Capture Ratio 1,07 1,06 -
Down Capture Ratio 1,17 1,12 -
Indice Omega 1,55 1,01 -
Reattività
Beta 1,08 1,05 -
96,73 95,32 -
Beta bull 1,06 1,01 -
Beta bear 1,06 1,03 -
Asimmetria
Skewness 1,52 0,67 -
Kurtosis 4,26 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR