Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % 3,36 % 8,29 % -0,51 % 1,88 % 3,89 % 19,73 % 1,04 % - -
Categoria 0,94 % 3,20 % 6,05 % -3,83 % -5,28 % -1,77 % 6,70 % -7,22 % -9,54 % 16,73 %
Delta 0,38 % 0,16 % 2,24 % 3,32 % 7,16 % 5,66 % 13,04 % 8,26 % - -
Benchmark* 1,07 % 3,30 % 7,27 % -0,79 % 1,09 % 3,88 % 19,18 % 14,17 % -4,68 % 22,88 %
Delta 0,25 % 0,06 % 1,03 % 0,29 % 0,79 % 0,01 % 0,55 % -13,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,61 % -17,18 % -24,16 % - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,98 % 1,08 % -4,08 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,41 % -2,89 % -7,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,23 % -3,03 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 12,91 % 1,87 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -0,63 % -3,90 % -
Rischio
Volatilità 33,09 % 30,26 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -20,54 % -42,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,03 % 19,97 % -
Sortino 0,79 -0,28 -
VAR 95 -5,99 % -6,24 % -
VAR 99 -10,60 % -10,60 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 -0,19 -
TEV 5,92 % 6,58 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,06 1,06 -
Down Capture Ratio 1,08 1,11 -
Indice Omega 1,26 0,98 -
Reattività
Beta 1,06 1,06 -
97,09 95,54 -
Beta bull 1,06 1,04 -
Beta bear 1,03 1,02 -
Asimmetria
Skewness 1,24 0,72 -
Kurtosis 4,53 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR