Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,39 % -0,10 % -1,76 % 0,42 % 15,69 % -4,06 % 23,40 % -26,39 % - -
Categoria 1,89 % 0,98 % -1,26 % -0,59 % 12,25 % -2,17 % 18,87 % -23,43 % -14,26 % 21,92 %
Delta -0,50 % -1,07 % -0,50 % 1,01 % 3,44 % -1,88 % 4,52 % -2,96 % - -
Benchmark* 1,88 % 0,57 % -1,34 % -1,18 % 14,20 % -3,27 % 27,30 % -12,78 % -16,93 % 22,50 %
Delta -0,49 % -0,66 % -0,42 % 1,60 % 1,49 % -0,79 % -3,90 % -13,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,61 % -17,18 % -24,16 % - - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta 5,79 % 1,23 % -3,87 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,41 % -2,89 % -7,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,61 % -8,34 % -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta 5,79 % 0,41 % -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -4,41 % -4,98 % -
Rischio
Volatilità 32,25 % 30,55 % -
Volatilità Categoria 23,98 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -15,86 % -46,07 % -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 16,96 % 20,53 % -
Sortino 1,12 -0,52 -
VAR 95 -5,96 % -6,51 % -
VAR 99 -7,98 % -10,21 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 -0,35 -
TEV 6,79 % 7,06 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,07 1,06 -
Down Capture Ratio 1,16 1,12 -
Indice Omega 1,32 0,93 -
Reattività
Beta 1,09 1,06 -
96,23 94,93 -
Beta bull 1,07 1,02 -
Beta bear 1,13 1,03 -
Asimmetria
Skewness 1,59 0,73 -
Kurtosis 4,70 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR