Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 3,60 % 6,55 % 12,52 % 15,09 % 12,39 % 38,95 % -4,62 % - -
Categoria 0,29 % 2,21 % 5,91 % 11,23 % 7,13 % 5,37 % 24,48 % -10,76 % -10,98 % 18,31 %
Delta -0,10 % 1,39 % 0,64 % 1,29 % 7,97 % 7,01 % 14,47 % 6,14 % - -
Benchmark* 0,16 % 3,70 % 6,74 % 12,81 % 15,36 % 12,48 % 35,91 % 9,54 % -5,22 % 22,18 %
Delta 0,02 % -0,10 % -0,19 % -0,28 % -0,27 % -0,10 % 3,04 % -14,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,25 % -17,25 % -24,42 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,44 % 0,95 % -4,46 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,77 % -2,97 % -7,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,43 % -5,17 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 12,52 % 1,53 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta 3,07 % -4,22 % -
Rischio
Volatilità 31,98 % 29,43 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,78 % -42,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,61 % 19,43 % -
Sortino 1,28 -0,41 -
VAR 95 -5,28 % -6,20 % -
VAR 99 -10,11 % -10,11 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 -0,27 -
TEV 4,03 % 5,58 % -
Information ratio (IR) 0,76 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,07 1,04 -
Down Capture Ratio 1,05 1,10 -
Indice Omega 1,40 0,96 -
Reattività
Beta 1,06 1,06 -
98,68 96,74 -
Beta bull 1,06 1,06 -
Beta bear 1,01 1,04 -
Asimmetria
Skewness 1,35 0,82 -
Kurtosis 5,15 3,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR