Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 2,83 % -11,91 % 2,29 % 1,68 % -0,12 % 20,13 % -4,42 % - -
Categoria 0,02 % 2,37 % -10,58 % -3,74 % -5,53 % -5,32 % 7,02 % -10,41 % -10,82 % 10,66 %
Delta -0,16 % 0,46 % -1,33 % 6,03 % 7,21 % 5,20 % 13,11 % 5,99 % - -
Benchmark* -0,14 % 2,82 % -11,90 % 2,27 % 0,28 % -0,29 % 20,14 % 9,77 % -6,30 % 17,47 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,02 % 1,40 % 0,17 % -0,01 % -14,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,25 % -17,25 % -24,42 % - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 5,40 % 1,18 % -4,19 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,77 % -2,97 % -7,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,63 % 0,07 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta 16,72 % 2,82 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -2,76 % -4,36 % -
Rischio
Volatilità 31,56 % 29,85 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -16,00 % -42,74 % -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 15,31 % 19,11 % -
Sortino 2,24 -0,13 -
VAR 95 -4,72 % -6,22 % -
VAR 99 -7,43 % -7,64 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 -0,08 -
TEV 4,94 % 5,90 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,74 -
Up Capture Ratio 1,04 1,05 -
Down Capture Ratio 1,10 1,11 -
Indice Omega 1,60 1,02 -
Reattività
Beta 1,07 1,06 -
98,01 96,36 -
Beta bull 1,07 1,03 -
Beta bear 1,12 1,05 -
Asimmetria
Skewness 1,62 0,83 -
Kurtosis 4,80 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR