Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % -0,16 % -6,07 % -9,34 % -5,11 % -8,76 % 0,26 % 9,35 % - -
Categoria 0,76 % 0,70 % -4,31 % -5,54 % -3,74 % -4,10 % 1,04 % 4,44 % 22,69 % 19,05 %
Delta 0,12 % -0,86 % -1,76 % -3,80 % -1,37 % -4,66 % -0,78 % 4,92 % - -
Benchmark* 1,35 % 0,66 % -6,02 % -9,53 % -5,57 % -8,41 % 1,48 % 9,42 % 28,69 % 45,24 %
Delta -0,47 % -0,82 % -0,05 % 0,19 % 0,46 % -0,34 % -1,22 % -0,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,11 % 4,16 % -2,75 % - - - - -
Categoria 8,18 % 7,64 % -11,82 % 9,90 % 3,18 % 12,69 % -7,66 % 5,17 %
Delta 7,93 % -3,48 % 9,07 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 1,07 % -6,47 % 8,99 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 4,92 % -
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta 3,65 % 2,88 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta 1,34 % 0,86 % -
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,11 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -7,28 % -9,68 % -
Tempo di recupero - 576 j -
DSR 5,95 % 5,02 % -
Sortino 0,53 0,47 -
VAR 95 -1,00 % -1,22 % -
VAR 99 -5,00 % -3,34 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,33 -
TEV 3,30 % 5,96 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,14 -
Up Capture Ratio 0,86 0,69 -
Down Capture Ratio 0,75 0,59 -
Indice Omega 1,20 1,14 -
Reattività
Beta 0,87 0,61 -
85,42 51,53 -
Beta bull 0,94 0,63 -
Beta bear 0,95 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,67 -
Kurtosis 7,38 4,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market