Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % -1,13 % 1,40 % 4,95 % 20,87 % 31,07 % 39,18 % 85,07 % 92,73 % -
Categoria -1,21 % -2,05 % 1,98 % 3,61 % 11,78 % 15,18 % 17,67 % 58,43 % 62,29 % 163,63 %
Delta -0,06 % 0,91 % -0,58 % 1,34 % 9,10 % 15,89 % 21,50 % 26,64 % 30,44 % -
Benchmark* -1,52 % -2,46 % 1,90 % 4,41 % 13,11 % 17,36 % 20,12 % 68,62 % 81,69 % 206,39 %
Delta 0,25 % 1,33 % -0,50 % 0,54 % 7,76 % 13,71 % 19,06 % 16,44 % 11,04 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 8,68 % -9,42 % -5,86 % 6,72 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,26 % 22,37 % 14,30 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 20,62 % 5,50 % 3,65 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 18,40 % 2,73 % 1,00 %
Rischio
Volatilità 12,31 % 14,86 % 15,62 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,03 % -22,11 % -22,11 %
Tempo di recupero 51 j 243 j 243 j
DSR 5,85 % 10,14 % 10,78 %
Sortino 6,02 1,93 1,13
VAR 95 -1,89 % -2,44 % -2,94 %
VAR 99 -2,44 % -6,00 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,86 1,32 0,78
TEV 6,76 % 6,27 % 6,11 %
Information ratio (IR) 2,72 0,44 0,16
Up Capture Ratio 1,13 0,96 0,94
Down Capture Ratio 0,67 0,85 0,89
Indice Omega 2,42 1,64 1,35
Reattività
Beta 0,90 0,91 0,92
R² 70,71 82,92 85,39
Beta bull 0,90 0,87 0,87
Beta bear 0,78 0,97 0,97
Asimmetria
Skewness 0,25 -1,16 -0,70
Kurtosis -0,80 6,48 3,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR