Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 2,13 % 2,83 % 9,02 % 18,10 % 12,38 % 10,51 % 49,89 % - -
Categoria 0,03 % 2,07 % 0,22 % 3,68 % 10,61 % 3,45 % 1,74 % 55,26 % 75,32 % 143,85 %
Delta 0,09 % 0,06 % 2,61 % 5,34 % 7,49 % 8,93 % 8,77 % -5,37 % - -
Benchmark* -0,04 % 2,61 % 0,01 % 4,10 % 12,26 % 4,72 % 2,00 % 68,53 % 98,56 % 185,36 %
Delta 0,17 % -0,47 % 2,82 % 4,92 % 5,84 % 7,67 % 8,50 % -18,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - - -
Categoria 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 % 6,12 %
Delta -8,81 % -5,30 % 6,48 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,51 % 10,48 % -
Categoria 2,09 % 13,09 % 12,17 %
Delta 3,42 % -2,61 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta 1,12 % -5,52 % -
Rischio
Volatilità 18,33 % 15,16 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,66 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -22,11 % -22,11 % -
Tempo di recupero 243 j 243 j -
DSR 14,63 % 11,00 % -
Sortino 0,22 0,68 -
VAR 95 -4,31 % -2,87 % -
VAR 99 -11,30 % -6,00 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,49 -
TEV 5,64 % 5,46 % -
Information ratio (IR) 0,20 -1,01 -
Up Capture Ratio 1,01 0,91 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,11 1,25 -
Reattività
Beta 0,95 0,95 -
90,83 87,34 -
Beta bull 0,85 0,91 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -1,10 -
Kurtosis 7,31 5,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR