Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,65 % -0,75 % 3,82 % 30,87 % 29,04 % 37,70 % 82,80 % 94,72 % -
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,23 % -0,71 % -1,84 % 1,25 % 10,46 % 14,89 % 20,75 % 23,77 % 29,34 % -
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta -0,06 % -0,54 % -2,67 % 0,12 % 8,00 % 12,55 % 18,55 % 12,48 % 7,90 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,38 % 17,85 % 13,72 % -9,27 % - - - -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 8,63 % -9,21 % -5,69 % 6,58 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 7,66 % -14,66 % -8,38 % 5,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,36 % 22,04 % 13,93 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 24,18 % 6,52 % 4,09 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 22,11 % 3,97 % 1,62 %
Rischio
Volatilità 12,21 % 14,92 % 15,64 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,03 % -22,11 % -22,11 %
Tempo di recupero 51 j 243 j 243 j
DSR 5,74 % 10,21 % 10,81 %
Sortino 7,03 1,88 1,10
VAR 95 -1,89 % -2,44 % -2,94 %
VAR 99 -2,44 % -6,00 % -5,59 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,30 1,29 0,76
TEV 6,49 % 6,19 % 6,08 %
Information ratio (IR) 3,41 0,64 0,27
Up Capture Ratio 1,18 0,97 0,95
Down Capture Ratio 0,64 0,84 0,89
Indice Omega 2,62 1,60 1,34
Reattività
Beta 0,91 0,92 0,92
R² 72,48 83,51 85,57
Beta bull 0,91 0,88 0,87
Beta bear 0,84 0,97 0,97
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,14 -0,69
Kurtosis -0,77 6,32 2,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR