Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,18 % 1,46 % -0,71 % 16,22 % 39,80 % 48,45 % 39,98 % 86,78 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta 2,51 % 1,16 % -2,38 % 3,25 % 41,38 % 49,63 % 36,73 % 60,08 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta 2,38 % 1,09 % -3,01 % 2,52 % 41,97 % 50,59 % 34,26 % 44,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -7,14 % -12,20 % 12,03 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,78 % -17,54 % 9,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,05 % 21,07 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 45,65 % 11,86 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 42,72 % 7,37 % -
Rischio
Volatilità 36,90 % 33,06 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,55 % -31,80 % -
Tempo di recupero 145 j 430 j -
DSR 21,37 % 20,08 % -
Sortino 2,16 0,91 -
VAR 95 -6,21 % -6,15 % -
VAR 99 -12,74 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,55 -
TEV 34,98 % 31,57 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,23 -
Up Capture Ratio 1,58 0,96 -
Down Capture Ratio 0,79 0,64 -
Indice Omega 1,50 1,24 -
Reattività
Beta 0,71 0,73 -
12,15 10,15 -
Beta bull -0,35 0,48 -
Beta bear 0,65 0,80 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,44 -
Kurtosis 1,10 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR