Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -0,82 % -4,80 % 6,97 % 5,71 % 16,79 % 13,72 % 21,56 % - -
Categoria 0,72 % 0,56 % 6,20 % 7,02 % 9,85 % 19,12 % 23,03 % 17,59 % 55,94 % 99,38 %
Delta -1,55 % -1,38 % -11,00 % -0,06 % -4,14 % -2,33 % -9,31 % 3,96 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,86 % 8,49 % 10,18 % 14,76 % 28,41 % 31,83 % 38,79 % 90,06 % 158,90 %
Delta -1,56 % -1,68 % -13,29 % -3,21 % -9,05 % -11,62 % -18,11 % -17,23 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,94 % -4,03 % - - - - - -
Categoria 14,10 % -16,08 % 23,19 % 8,72 % 25,76 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta -12,16 % 12,06 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -17,54 % 9,05 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,29 % 8,92 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 11,12 % 5,63 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 4,84 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 31,98 % 31,76 % -
Volatilità Categoria 9,17 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -23,66 % -39,43 % -
Tempo di recupero 97 j 918 j -
DSR 18,25 % 20,01 % -
Sortino 1,72 0,34 -
VAR 95 -6,19 % -6,16 % -
VAR 99 -6,87 % -6,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,21 -
TEV 30,08 % 30,56 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,00 -
Up Capture Ratio 0,98 0,75 -
Down Capture Ratio 0,57 0,54 -
Indice Omega 1,45 1,15 -
Reattività
Beta 1,05 0,70 -
11,56 9,10 -
Beta bull 1,52 0,60 -
Beta bear 1,10 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,42 -
Kurtosis 0,76 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR