Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % -0,43 % -3,45 % -1,38 % -1,30 % -1,14 % -0,13 % 2,38 % - -
Categoria 0,37 % -0,21 % -2,54 % -1,13 % -0,82 % -1,08 % 0,64 % 6,18 % -10,49 % -5,23 %
Delta 0,39 % -0,22 % -0,91 % -0,24 % -0,48 % -0,06 % -0,77 % -3,80 % - -
Benchmark* 0,53 % -0,28 % -2,56 % -1,06 % -0,63 % -0,89 % 0,93 % 6,57 % -12,25 % -4,47 %
Delta 0,23 % -0,15 % -0,89 % -0,32 % -0,66 % -0,25 % -1,06 % -4,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,32 % -0,20 % 8,52 % -30,37 % - - - -
Categoria 0,83 % 1,86 % 6,14 % -16,17 % -2,85 % 3,76 % 4,99 % -0,14 %
Delta -3,15 % -2,06 % 2,37 % -14,21 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -2,95 % -1,96 % 1,80 % -12,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,35 % 3,19 % -
Categoria 1,95 % 3,56 % -1,59 %
Delta -1,60 % -0,37 % -
Benchmark* 2,17 % 3,85 % -2,00 %
Delta -1,82 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 6,01 % 8,17 % -
Volatilità Categoria 3,02 % 4,11 % 5,04 %
Volatilità Benchmark 3,62 % 4,97 % 6,04 %
Max drawdown -3,80 % -8,72 % -
Tempo di recupero 49 j 259 j -
DSR 5,18 % 5,62 % -
Sortino -0,33 0,03 -
VAR 95 -1,20 % -1,61 % -
VAR 99 -4,32 % -2,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,02 -
TEV 2,48 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,46 1,53 -
Down Capture Ratio 1,83 1,74 -
Indice Omega 0,90 1,03 -
Reattività
Beta 1,64 1,63 -
98,02 98,38 -
Beta bull 1,51 1,62 -
Beta bear 1,67 1,67 -
Asimmetria
Skewness -2,71 0,07 -
Kurtosis 13,10 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index