Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,05 % 2,26 % 0,31 % -1,02 % -1,13 % 2,66 % -12,43 % - -
Categoria -0,16 % 0,18 % 1,21 % 0,86 % 0,49 % 0,26 % 4,03 % -1,66 % -7,69 % -2,68 %
Delta -0,16 % -0,24 % 1,05 % -0,55 % -1,51 % -1,40 % -1,37 % -10,76 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,04 % 1,66 % 1,17 % 0,62 % 0,47 % 4,44 % -2,32 % -9,56 % -1,26 %
Delta -0,19 % -0,10 % 0,60 % -0,85 % -1,63 % -1,60 % -1,77 % -10,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,20 % 8,52 % -30,37 % - - - - -
Categoria 1,90 % 6,28 % -16,16 % -2,85 % 3,85 % 5,20 % -0,15 % -0,11 %
Delta -2,10 % 2,24 % -14,22 % - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta -1,96 % 1,80 % -12,17 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,19 % -7,15 % -
Categoria 1,41 % -1,88 % -1,84 %
Delta -3,60 % -5,27 % -
Benchmark* 1,25 % -2,48 % -2,35 %
Delta -3,44 % -4,67 % -
Rischio
Volatilità 7,89 % 12,17 % -
Volatilità Categoria 4,06 % 5,87 % 5,11 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 6,97 % 6,10 %
Max drawdown -7,62 % -26,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,44 % 8,86 % -
Sortino -0,87 -1,10 -
VAR 95 -1,66 % -2,80 % -
VAR 99 -4,32 % -4,31 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,80 -
TEV 3,16 % 5,57 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,84 -
Up Capture Ratio 1,48 1,63 -
Down Capture Ratio 1,77 1,77 -
Indice Omega 0,79 0,77 -
Reattività
Beta 1,63 1,71 -
98,66 95,46 -
Beta bull 1,59 1,74 -
Beta bear 1,67 1,69 -
Asimmetria
Skewness -0,99 0,39 -
Kurtosis 3,11 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index