Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 1,06 % -0,20 % 3,05 % 12,22 % 2,20 % 7,27 % 7,99 % - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta 1,85 % 3,47 % 1,14 % 2,30 % 14,30 % 2,02 % 8,06 % 11,42 % - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta 1,80 % 3,44 % 4,55 % 2,46 % 20,10 % 2,42 % 12,30 % 7,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 9,35 % -4,72 % 20,69 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,57 % 6,51 % -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta 4,45 % 4,55 % -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta 5,38 % 2,30 % -
Rischio
Volatilità 13,20 % 16,78 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -13,33 % -25,19 % -
Tempo di recupero 258 j - -
DSR 8,60 % 11,27 % -
Sortino 1,05 0,36 -
VAR 95 -2,85 % -3,61 % -
VAR 99 -3,61 % -5,29 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,24 -
TEV 15,65 % 19,25 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,12 -
Up Capture Ratio 0,35 0,38 -
Down Capture Ratio 0,07 0,35 -
Indice Omega 1,26 1,02 -
Reattività
Beta 0,32 0,34 -
11,26 11,31 -
Beta bull 0,38 0,14 -
Beta bear 0,62 0,49 -
Asimmetria
Skewness 0,10 0,24 -
Kurtosis -0,10 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR