Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,29 % -4,20 % 2,08 % -11,77 % -7,57 % -1,76 % -8,89 % - -
Categoria -0,24 % 0,97 % 1,50 % 12,98 % 0,59 % 4,00 % 0,52 % 11,51 % 70,47 % 65,60 %
Delta 0,29 % -0,68 % -5,70 % -10,91 % -12,36 % -11,57 % -2,28 % -20,40 % - -
Benchmark* -1,19 % -0,60 % 0,49 % 5,55 % -4,00 % -1,32 % -5,06 % 17,60 % 48,20 % 69,60 %
Delta 1,24 % 0,90 % -4,69 % -3,47 % -7,77 % -6,25 % 3,30 % -26,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 9,30 % -4,79 % 20,82 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,17 % -3,46 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -5,74 % -5,67 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -1,62 % -8,15 % -
Rischio
Volatilità 17,04 % 15,87 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -16,31 % -25,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,78 % 11,69 % -
Sortino -0,66 -0,54 -
VAR 95 -3,61 % -3,56 % -
VAR 99 -8,06 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,40 -
TEV 18,43 % 18,42 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,19 0,25 -
Down Capture Ratio 0,27 0,34 -
Indice Omega 0,85 0,90 -
Reattività
Beta 0,42 0,34 -
19,29 12,68 -
Beta bull 0,33 0,13 -
Beta bear 0,77 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,18 -
Kurtosis 1,75 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR