Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,64 % 5,25 % 6,74 % 11,52 % 12,35 % 5,70 % 17,63 % 41,38 % - -
Categoria 0,62 % 0,88 % 1,35 % -0,92 % -0,33 % 3,18 % 8,12 % 11,12 % 46,06 % 50,08 %
Delta 1,02 % 4,37 % 5,39 % 12,43 % 12,69 % 2,52 % 9,51 % 30,26 % - -
Benchmark* 1,78 % 2,38 % -0,99 % -5,95 % -1,74 % 2,13 % 5,53 % 6,97 % 50,51 % 79,78 %
Delta -0,14 % 2,87 % 7,73 % 17,47 % 14,09 % 3,57 % 12,10 % 34,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,30 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 9,35 % -4,75 % 20,72 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,50 % 11,02 % -
Categoria 2,15 % 3,57 % 7,36 %
Delta 9,35 % 7,45 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta 10,99 % 9,21 % -
Rischio
Volatilità 13,32 % 19,06 % -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -13,33 % -25,19 % -
Tempo di recupero 258 j - -
DSR 8,61 % 11,12 % -
Sortino 0,91 0,78 -
VAR 95 -2,85 % -3,61 % -
VAR 99 -3,61 % -5,29 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,46 -
TEV 15,77 % 20,84 % -
Information ratio (IR) 0,70 0,44 -
Up Capture Ratio 0,32 0,52 -
Down Capture Ratio 0,05 0,30 -
Indice Omega 1,22 1,22 -
Reattività
Beta 0,31 0,37 -
10,58 10,54 -
Beta bull 0,51 0,17 -
Beta bear 0,58 0,50 -
Asimmetria
Skewness 0,17 1,32 -
Kurtosis -0,20 6,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR