Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % -0,42 % 1,44 % 6,27 % 1,80 % 6,34 % 12,99 % 13,76 % - -
Categoria 0,25 % -0,49 % 1,14 % 5,57 % 1,12 % 5,32 % 10,35 % 15,44 % 28,13 % 37,20 %
Delta 0,28 % 0,07 % 0,30 % 0,70 % 0,67 % 1,02 % 2,63 % -1,68 % - -
Benchmark* 0,26 % -0,32 % 0,77 % 6,07 % 1,60 % 6,63 % 11,92 % 17,17 % 32,01 % 45,51 %
Delta 0,27 % -0,09 % 0,67 % 0,19 % 0,20 % -0,29 % 1,07 % -3,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 5,18 % -15,41 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,10 % -16,95 % 6,39 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,42 %
Delta -0,26 % -0,92 % 1,54 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,44 % -0,83 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,24 % 5,07 % -
Categoria 9,21 % 5,58 % 5,36 %
Delta 2,03 % -0,51 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta 0,38 % -1,26 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 14,63 % 12,98 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,85 % -17,85 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,92 % 10,35 % -
Sortino 0,77 0,21 -
VAR 95 -3,38 % -3,62 % -
VAR 99 -6,58 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,15 -
TEV 3,35 % 3,55 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,35 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 1,23 1,07 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
95,43 93,82 -
Beta bull 0,94 0,94 -
Beta bear 0,90 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,27 -
Kurtosis 1,18 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR