Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,11 % 3,45 % -8,07 % -7,10 % -8,18 % -6,75 % 4,15 % 0,72 % - -
Categoria 2,49 % 2,85 % -7,90 % -7,82 % -8,82 % -7,42 % 0,83 % 2,19 % 27,35 % 20,90 %
Delta 0,62 % 0,60 % -0,17 % 0,73 % 0,63 % 0,67 % 3,32 % -1,47 % - -
Benchmark* 2,62 % 2,71 % -8,23 % -6,80 % -8,70 % -6,59 % 3,03 % 4,54 % 31,05 % 29,82 %
Delta 0,48 % 0,75 % 0,16 % -0,30 % 0,52 % -0,16 % 1,12 % -3,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 5,18 % -15,41 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta -0,17 % -0,86 % 1,52 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,44 % -0,83 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,24 % 1,11 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 2,82 % -0,34 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 0,19 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 13,93 % 13,85 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,43 % -19,07 % -
Tempo di recupero 76 j 905 j -
DSR 9,50 % 10,15 % -
Sortino 0,51 -0,14 -
VAR 95 -3,16 % -3,56 % -
VAR 99 -4,04 % -4,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,11 -
TEV 3,36 % 3,54 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,34 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 1,19 0,99 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
94,26 93,47 -
Beta bull 0,90 0,93 -
Beta bear 0,87 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,13 -
Kurtosis 0,13 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR