Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 0,49 % 2,54 % 13,86 % -4,69 % -3,45 % 4,01 % 39,06 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,55 % 0,37 % 0,49 % 1,78 % -2,54 % -2,46 % 1,19 % 11,46 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta 0,07 % 0,15 % -0,19 % -0,18 % -1,15 % -1,74 % -1,54 % -3,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,57 % 20,97 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 8,98 % 6,81 % -0,65 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,65 % 1,48 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,32 % 12,95 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 1,93 % 3,75 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -1,02 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 17,92 % 14,80 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,58 % -20,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,75 % 10,58 % -
Sortino 0,17 0,96 -
VAR 95 -3,76 % -3,35 % -
VAR 99 -9,98 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,69 -
TEV 1,68 % 1,97 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,08 1,30 -
Reattività
Beta 0,99 1,02 -
99,15 98,28 -
Beta bull 1,03 1,03 -
Beta bear 0,94 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,86 -
Kurtosis 4,44 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR