Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,22 % 1,30 % -0,57 % -8,69 % -5,37 % 3,13 % 3,54 % - -
Categoria -0,13 % 1,02 % 2,13 % 4,36 % -5,36 % -2,44 % 10,40 % 28,38 % 79,10 % 151,13 %
Delta 0,12 % -0,80 % -0,82 % -4,93 % -3,32 % -2,92 % -7,27 % -24,84 % - -
Benchmark* -0,59 % 0,92 % 2,31 % 5,32 % -5,07 % -1,86 % 12,66 % 37,15 % 102,40 % 193,17 %
Delta 0,59 % -0,70 % -1,01 % -5,89 % -3,61 % -3,51 % -9,53 % -33,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,82 % -3,39 % 0,69 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,94 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -5,87 % -22,33 % 16,38 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,69 % -25,49 % 15,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,79 % 1,87 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -4,98 % -8,14 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -7,43 % -10,53 % -
Rischio
Volatilità 14,48 % 12,36 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -13,74 % -16,57 % -
Tempo di recupero - 739 j -
DSR 11,01 % 9,22 % -
Sortino 0,00 -0,11 -
VAR 95 -2,50 % -2,52 % -
VAR 99 -7,29 % -4,64 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,08 -
TEV 13,84 % 12,17 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,41 0,43 -
Down Capture Ratio 0,42 0,51 -
Indice Omega 1,03 0,99 -
Reattività
Beta 0,52 0,51 -
54,96 43,05 -
Beta bull 0,51 0,49 -
Beta bear 0,67 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,55 -
Kurtosis 2,55 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR