Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % -0,02 % -1,35 % 2,28 % 3,97 % 4,26 % 0,11 % 13,65 % - -
Categoria 0,24 % 0,68 % 7,34 % 4,93 % 3,59 % 4,76 % 23,09 % 55,31 % 61,53 % 159,83 %
Delta -0,96 % -0,70 % -8,68 % -2,65 % 0,38 % -0,49 % -22,97 % -41,67 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,98 % 8,20 % 6,31 % 4,33 % 6,13 % 26,23 % 68,38 % 84,09 % 207,18 %
Delta -1,02 % -1,00 % -9,55 % -4,02 % -0,35 % -1,86 % -26,12 % -54,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,53 % 21,18 % -3,30 % 1,04 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta -11,13 % -5,61 % -22,35 % 16,74 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -12,26 % -11,33 % -25,40 % 15,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,56 % 5,26 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta -14,84 % -7,46 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -16,91 % -10,47 % -
Rischio
Volatilità 11,81 % 10,99 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -11,85 % -14,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,06 % 8,10 % -
Sortino -0,85 0,28 -
VAR 95 -3,08 % -2,03 % -
VAR 99 -6,48 % -4,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 0,20 -
TEV 14,01 % 12,19 % -
Information ratio (IR) -1,21 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,19 0,35 -
Down Capture Ratio 0,40 0,35 -
Indice Omega 0,77 1,08 -
Reattività
Beta 0,40 0,43 -
33,73 33,18 -
Beta bull 0,18 0,40 -
Beta bear 0,63 0,60 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,65 -
Kurtosis 3,58 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR