Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,03 % -0,34 % 0,26 % 8,44 % 12,45 % 21,77 % 68,56 % 67,18 % -
Categoria 0,03 % 0,58 % -0,88 % 0,02 % 5,43 % 11,34 % 16,67 % 58,45 % 55,10 % 90,68 %
Delta 0,15 % 0,46 % 0,54 % 0,23 % 3,01 % 1,11 % 5,10 % 10,11 % 12,08 % -
Benchmark* 0,45 % 1,07 % 0,39 % 1,07 % 8,07 % 15,01 % 23,49 % 80,71 % 94,80 % 124,47 %
Delta -0,27 % -0,04 % -0,73 % -0,82 % 0,37 % -2,56 % -1,73 % -12,15 % -27,63 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,99 % 8,67 % 15,22 % -7,28 % - - - -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 3,91 % 1,42 % 1,29 % 0,73 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -5,90 % -2,17 % -0,28 % -5,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,63 % 16,43 % 11,07 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 3,89 % 1,82 % 1,48 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -1,73 % -3,29 % -3,63 %
Rischio
Volatilità 15,15 % 15,14 % 16,65 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -12,25 % -18,32 % -25,32 %
Tempo di recupero 88 j 90 j 555 j
DSR 10,22 % 10,66 % 12,20 %
Sortino 1,92 1,28 0,73
VAR 95 -3,59 % -3,55 % -3,59 %
VAR 99 -7,00 % -7,00 % -7,00 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,90 0,54
TEV 7,44 % 6,59 % 6,62 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,50 -0,55
Up Capture Ratio 1,13 1,05 1,04
Down Capture Ratio 1,30 1,19 1,16
Indice Omega 1,63 1,41 1,25
Reattività
Beta 1,18 1,12 1,11
R² 77,64 82,01 85,08
Beta bull 1,05 1,14 1,10
Beta bear 1,24 1,13 1,14
Asimmetria
Skewness -0,84 -1,00 -1,05
Kurtosis 2,07 3,82 3,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR