Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -3,73 % -9,56 % -4,91 % 4,43 % -5,25 % 10,01 % 42,97 % - -
Categoria 0,41 % -3,22 % -7,51 % -1,24 % 5,89 % -1,80 % 9,92 % 45,45 % 56,56 % 71,40 %
Delta -0,32 % -0,51 % -2,05 % -3,66 % -1,45 % -3,45 % 0,09 % -2,48 % - -
Benchmark* 0,83 % -3,36 % -6,46 % 0,72 % 10,56 % 0,33 % 16,30 % 66,21 % 84,57 % 97,61 %
Delta -0,74 % -0,37 % -3,10 % -5,63 % -6,13 % -5,58 % -6,29 % -23,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,99 % 8,67 % 15,22 % -7,28 % - - - -
Categoria 23,32 % 7,72 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,16 % -15,26 %
Delta 1,67 % 0,95 % 0,79 % -0,81 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -5,90 % -2,17 % -0,28 % -5,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,50 % 13,92 % -
Categoria 19,54 % 13,79 % 12,40 %
Delta 1,96 % 0,12 % -
Benchmark* 26,18 % 18,49 % 16,12 %
Delta -4,68 % -4,58 % -
Rischio
Volatilità 16,62 % 14,91 % -
Volatilità Categoria 14,19 % 12,68 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 14,14 % 12,62 % 13,52 %
Max drawdown -17,70 % -18,32 % -
Tempo di recupero 73 j 90 j -
DSR 12,05 % 10,61 % -
Sortino 1,61 1,02 -
VAR 95 -2,41 % -2,74 % -
VAR 99 -10,13 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,73 -
TEV 6,11 % 6,12 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,75 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 1,26 1,14 -
Indice Omega 1,55 1,31 -
Reattività
Beta 1,10 1,08 -
87,20 83,63 -
Beta bull 1,12 1,14 -
Beta bear 1,03 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,96 -
Kurtosis 7,13 3,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR