Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -1,72 % -0,97 % -1,83 % 1,15 % 7,42 % 5,95 % 16,37 % 6,68 % -
Categoria -0,06 % -0,56 % -1,29 % -0,05 % 1,55 % 3,99 % 4,55 % 15,90 % 12,71 % 26,87 %
Delta -0,31 % -1,15 % 0,32 % -1,78 % -0,40 % 3,44 % 1,39 % 0,46 % -6,03 % -
Benchmark* -0,06 % -0,56 % -1,29 % -0,05 % 1,55 % 3,99 % 4,55 % 15,90 % 12,71 % 26,87 %
Delta -0,31 % -1,15 % 0,32 % -1,78 % -0,40 % 3,44 % 1,39 % 0,46 % -6,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,51 % 11,61 % 7,65 % -13,45 % - - - -
Categoria 3,38 % 5,31 % 4,02 % -4,60 % 6,55 % 0,86 % 7,08 % -4,95 %
Delta -9,88 % 6,30 % 3,63 % -8,85 % - - - -
Benchmark* 3,38 % 5,31 % 4,02 % -4,60 % 6,55 % 0,86 % 7,08 % -4,95 %
Delta -9,88 % 6,30 % 3,63 % -8,85 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,45 % 5,76 % 1,78 %
Categoria 4,94 % 5,28 % 2,54 %
Delta 2,51 % 0,48 % -0,77 %
Benchmark* 4,94 % 5,28 % 2,54 %
Delta 2,51 % 0,48 % -0,77 %
Rischio
Volatilità 9,33 % 10,98 % 10,76 %
Volatilità Categoria 3,62 % 3,59 % 3,32 %
Volatilità Benchmark 3,62 % 3,59 % 3,32 %
Max drawdown -5,72 % -19,73 % -19,73 %
Tempo di recupero 108 j - -
DSR 6,10 % 8,61 % 8,26 %
Sortino 0,88 0,35 -0,05
VAR 95 -2,07 % -2,39 % -2,49 %
VAR 99 -2,92 % -5,73 % -5,43 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,27 -0,04
TEV 6,86 % 8,26 % 8,59 %
Information ratio (IR) 0,37 0,06 -0,09
Up Capture Ratio 1,98 2,05 2,10
Down Capture Ratio 2,26 2,65 2,54
Indice Omega 1,25 1,13 0,98
Reattività
Beta 2,03 2,53 2,41
R² 61,74 68,58 55,18
Beta bull 2,12 2,09 2,11
Beta bear 1,57 3,13 2,76
Asimmetria
Skewness 0,22 -1,64 -0,95
Kurtosis 0,99 7,40 4,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia