Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 1,53 % -1,24 % 0,34 % -0,04 % -0,52 % 6,18 % -3,26 % - -
Categoria 0,05 % 0,67 % -1,07 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,21 % 4,92 %
Delta -0,23 % 0,86 % -0,17 % 1,94 % -0,06 % 0,84 % 2,54 % -6,48 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,97 % 5,15 % -18,98 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 0,93 % 0,23 % -9,68 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,51 % 3,17 % -7,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % -1,46 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,52 % -2,59 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,24 % -0,63 % -
Rischio
Volatilità 6,63 % 8,11 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,50 % -15,30 % -
Tempo di recupero 149 j - -
DSR 4,88 % 6,07 % -
Sortino 0,38 -0,67 -
VAR 95 -1,31 % -2,03 % -
VAR 99 -2,84 % -3,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,50 -
TEV 4,73 % 5,69 % -
Information ratio (IR) 0,47 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,84 0,93 -
Down Capture Ratio 0,67 0,95 -
Indice Omega 1,11 0,85 -
Reattività
Beta 0,73 0,88 -
56,86 51,67 -
Beta bull 0,72 0,67 -
Beta bear 0,66 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,07 -
Kurtosis 0,77 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index