Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 1,72 % 0,46 % 2,31 % 0,89 % 2,24 % 8,66 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,08 % -0,20 % 0,81 % -0,11 % -0,16 % 0,19 % 0,44 % -1,56 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,10 % -0,20 % 0,78 % 0,87 % 0,53 % 0,06 % 5,28 % 7,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,49 % 5,97 % 5,15 % -18,98 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -2,21 % 0,94 % 0,12 % -9,55 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,22 % 1,51 % 3,17 % -7,59 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,49 % 3,15 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -2,21 % -0,42 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 3,22 % 2,65 % -
Rischio
Volatilità 6,70 % 6,75 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -5,49 % -5,79 % -
Tempo di recupero - 162 j -
DSR 5,66 % 4,90 % -
Sortino -0,65 0,02 -
VAR 95 -1,66 % -1,31 % -
VAR 99 -3,62 % -2,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,02 -
TEV 4,45 % 4,57 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,58 -
Up Capture Ratio 0,70 0,92 -
Down Capture Ratio 0,60 0,75 -
Indice Omega 0,83 1,02 -
Reattività
Beta 0,75 0,82 -
62,87 56,83 -
Beta bull 1,03 0,85 -
Beta bear 0,80 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,54 -0,35 -
Kurtosis 4,40 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index