Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,01 % 8,45 % 6,01 % 4,51 % 6,12 % 23,44 % 62,62 % - -
Categoria 0,24 % 0,68 % 7,34 % 4,93 % 3,59 % 4,76 % 23,09 % 55,31 % 61,53 % 159,83 %
Delta 0,03 % 0,33 % 1,11 % 1,09 % 0,92 % 1,36 % 0,36 % 7,31 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,98 % 8,20 % 6,31 % 4,33 % 6,13 % 26,23 % 68,38 % 84,09 % 207,18 %
Delta -0,02 % 0,03 % 0,24 % -0,29 % 0,18 % -0,01 % -2,79 % -5,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,82 % 31,81 % 19,44 % -14,65 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta 0,22 % 5,03 % 0,40 % 1,05 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,90 % -0,69 % -2,65 % 0,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,07 % 14,47 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta 0,80 % 1,75 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -1,27 % -1,26 % -
Rischio
Volatilità 17,54 % 15,04 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -13,21 % -22,40 % -
Tempo di recupero 39 j 257 j -
DSR 13,18 % 10,71 % -
Sortino 0,54 1,07 -
VAR 95 -2,64 % -2,90 % -
VAR 99 -10,79 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,76 -
TEV 3,58 % 3,58 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,35 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,00 -
Indice Omega 1,17 1,33 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
95,83 94,33 -
Beta bull 1,07 1,02 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,98 -
Kurtosis 7,29 5,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR