Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,64 % 2,42 % -1,58 % 18,72 % 14,43 % 30,14 % 27,25 % -15,71 % - -
Categoria 1,26 % 2,11 % -0,78 % 20,82 % 10,05 % 15,76 % 12,45 % -26,42 % -4,51 % 22,37 %
Delta 0,38 % 0,31 % -0,80 % -2,10 % 4,39 % 14,38 % 14,80 % 10,71 % - -
Benchmark* 1,46 % 1,91 % -1,80 % 19,97 % 11,51 % 23,44 % 20,08 % -15,27 % -6,21 % 25,17 %
Delta 0,19 % 0,51 % 0,22 % -1,25 % 2,92 % 6,71 % 7,17 % -0,44 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -18,21 % -14,72 % - - - - - -
Categoria -18,64 % -20,29 % -5,85 % 28,23 % 30,03 % -16,16 % 27,58 % 1,31 %
Delta 0,43 % 5,57 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -3,92 % 2,38 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,13 % -6,16 % -
Categoria 10,14 % -10,09 % -0,88 %
Delta 9,99 % 3,92 % -
Benchmark* 18,81 % -6,32 % -0,68 %
Delta 1,32 % 0,16 % -
Rischio
Volatilità 32,10 % 29,85 % -
Volatilità Categoria 24,10 % 21,98 % 21,05 %
Volatilità Benchmark 29,47 % 28,36 % 26,31 %
Max drawdown -20,93 % -47,01 % -
Tempo di recupero 171 j - -
DSR 17,15 % 20,21 % -
Sortino 0,95 -0,41 -
VAR 95 -5,69 % -6,28 % -
VAR 99 -7,41 % -9,17 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 -0,28 -
TEV 7,87 % 7,48 % -
Information ratio (IR) 0,17 0,02 -
Up Capture Ratio 1,13 1,06 -
Down Capture Ratio 1,15 1,05 -
Indice Omega 1,26 0,96 -
Reattività
Beta 1,06 1,02 -
94,26 93,76 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,99 1,05 -
Asimmetria
Skewness 1,41 0,56 -
Kurtosis 3,58 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR