Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 3,70 % 16,54 % 18,17 % 43,62 % 14,75 % 58,25 % 4,08 % - -
Categoria 0,36 % 2,44 % 9,69 % 8,06 % 30,94 % 7,84 % 29,36 % -13,62 % -5,76 % 27,51 %
Delta -1,10 % 1,26 % 6,85 % 10,11 % 12,68 % 6,91 % 28,89 % 17,71 % - -
Benchmark* -0,47 % 4,44 % 17,42 % 15,95 % 39,92 % 14,11 % 49,38 % 4,52 % -2,63 % 36,28 %
Delta -0,27 % -0,74 % -0,89 % 2,22 % 3,70 % 0,65 % 8,87 % -0,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,96 % -18,21 % -14,72 % - - - - -
Categoria 16,89 % -18,43 % -20,30 % -5,88 % 28,70 % 29,99 % -16,16 % 27,57 %
Delta 18,08 % 0,22 % 5,58 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 7,95 % -3,92 % 2,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,48 % -2,68 % -
Categoria 28,22 % -7,24 % -1,28 %
Delta 22,26 % 4,56 % -
Benchmark* 40,59 % -2,60 % -1,10 %
Delta 9,89 % -0,09 % -
Rischio
Volatilità 30,43 % 29,60 % -
Volatilità Categoria 23,31 % 21,82 % 20,94 %
Volatilità Benchmark 28,35 % 28,09 % 26,11 %
Max drawdown -15,60 % -42,19 % -
Tempo di recupero 128 j - -
DSR 15,26 % 19,91 % -
Sortino 3,07 -0,26 -
VAR 95 -5,69 % -6,28 % -
VAR 99 -7,41 % -9,17 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 -0,17 -
TEV 6,98 % 6,80 % -
Information ratio (IR) 1,42 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,12 1,07 -
Down Capture Ratio 1,09 1,07 -
Indice Omega 1,70 0,99 -
Reattività
Beta 1,05 1,03 -
94,92 94,78 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 1,15 1,04 -
Asimmetria
Skewness 1,41 0,56 -
Kurtosis 4,38 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR