Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 2,55 % -10,79 % 0,64 % 2,03 % 0,59 % 24,41 % 11,25 % - -
Categoria 0,36 % 2,71 % -9,49 % -4,45 % -5,57 % -4,99 % 7,66 % -6,42 % -10,51 % 10,27 %
Delta 0,26 % -0,16 % -1,30 % 5,09 % 7,61 % 5,59 % 16,75 % 17,67 % - -
Benchmark* 0,68 % 3,53 % -10,66 % 1,36 % 0,70 % 0,39 % 21,29 % 14,54 % -5,66 % 17,04 %
Delta -0,06 % -0,98 % -0,13 % -0,72 % 1,33 % 0,20 % 3,12 % -3,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,96 % -18,21 % -14,72 % - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 18,12 % 0,22 % 5,52 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 7,95 % -3,92 % 2,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,64 % 4,07 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta 26,72 % 6,82 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta 7,24 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 30,78 % 29,21 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -15,60 % -41,79 % -
Tempo di recupero 128 j 949 j -
DSR 15,27 % 18,96 % -
Sortino 2,90 0,08 -
VAR 95 -5,69 % -6,19 % -
VAR 99 -7,41 % -8,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,05 -
TEV 6,51 % 6,70 % -
Information ratio (IR) 1,11 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,09 1,07 -
Down Capture Ratio 1,06 1,08 -
Indice Omega 1,71 1,07 -
Reattività
Beta 1,03 1,03 -
95,63 94,80 -
Beta bull 0,98 0,94 -
Beta bear 1,13 1,05 -
Asimmetria
Skewness 1,39 0,60 -
Kurtosis 4,06 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR