Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 2,24 % 0,24 % 4,01 % 11,37 % 6,12 % 4,18 % 54,56 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,33 % 0,58 % -0,34 % 0,93 % 2,96 % 0,40 % -0,87 % 14,27 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,49 % 0,00 % -0,33 % -0,60 % -0,67 % -1,64 % -1,67 % -7,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,11 % 17,12 % -14,57 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 8,64 % 2,86 % 1,56 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,11 % -2,36 % -1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,38 % 13,06 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 1,02 % 3,06 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -1,46 % -1,81 % -
Rischio
Volatilità 16,95 % 14,06 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -20,15 % -20,15 % -
Tempo di recupero 232 j 232 j -
DSR 13,37 % 10,41 % -
Sortino 0,23 0,96 -
VAR 95 -2,59 % -3,01 % -
VAR 99 -10,20 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,71 -
TEV 3,89 % 4,35 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 1,11 1,34 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
94,76 90,42 -
Beta bull 1,12 0,96 -
Beta bear 0,98 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -1,23 -
Kurtosis 6,72 5,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR