Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % -0,49 % 1,17 % -2,94 % -2,74 % 10,30 % 6,76 % 34,11 % - -
Categoria 0,52 % -0,96 % 0,08 % -1,47 % -0,18 % 8,00 % 6,02 % 31,64 % 49,52 % 53,60 %
Delta 0,06 % 0,47 % 1,09 % -1,47 % -2,56 % 2,31 % 0,74 % 2,47 % - -
Benchmark* 0,95 % -0,59 % 1,26 % -0,42 % 0,37 % 10,96 % 8,90 % 41,95 % 74,72 % 79,21 %
Delta -0,38 % 0,10 % -0,08 % -2,53 % -3,11 % -0,66 % -2,13 % -7,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,62 % 14,29 % -14,59 % - - - - -
Categoria 5,48 % 13,65 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta -1,86 % 0,64 % -0,68 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,65 % -1,43 % -4,79 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,02 % 10,21 % -
Categoria 4,45 % 9,61 % 8,21 %
Delta -0,43 % 0,60 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta -3,72 % -2,34 % -
Rischio
Volatilità 16,00 % 14,51 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,27 % 13,16 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -16,04 % -16,04 % -
Tempo di recupero 82 j 82 j -
DSR 12,46 % 10,53 % -
Sortino 0,11 0,69 -
VAR 95 -3,72 % -3,57 % -
VAR 99 -8,72 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,50 -
TEV 5,39 % 5,46 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 1,11 1,06 -
Indice Omega 1,06 1,22 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
88,66 85,86 -
Beta bull 0,94 1,00 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,74 -
Kurtosis 3,64 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR