Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 1,13 % 3,80 % 0,94 % 7,96 % 3,75 % 20,11 % 30,07 % - -
Categoria -0,16 % 1,28 % 3,56 % 0,58 % 6,65 % 3,64 % 19,09 % 29,77 % 36,75 % 66,03 %
Delta -0,26 % -0,14 % 0,24 % 0,36 % 1,31 % 0,10 % 1,02 % 0,31 % - -
Benchmark* -0,43 % 0,95 % 3,81 % 1,64 % 9,66 % 5,15 % 24,38 % 42,84 % 61,52 % 98,46 %
Delta 0,01 % 0,19 % -0,01 % -0,70 % -1,70 % -1,40 % -4,27 % -12,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,66 % 3,62 % 14,29 % -14,59 % - - - -
Categoria 14,74 % 5,53 % 13,63 % -13,93 % 22,21 % 0,70 % 23,96 % -12,77 %
Delta 3,92 % -1,91 % 0,66 % -0,66 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,06 % -4,65 % -1,43 % -4,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,57 % 7,69 % -
Categoria 7,49 % 7,43 % 5,63 %
Delta 0,08 % 0,26 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -4,47 % -3,48 % -
Rischio
Volatilità 16,59 % 13,88 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 11,62 % 12,49 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -12,55 % -16,04 % -
Tempo di recupero 29 j 82 j -
DSR 13,26 % 10,39 % -
Sortino 0,42 0,45 -
VAR 95 -3,72 % -3,57 % -
VAR 99 -8,72 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,34 -
TEV 5,08 % 4,66 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,75 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 1,17 1,10 -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 1,02 1,05 -
90,68 88,91 -
Beta bull 0,93 1,07 -
Beta bear 0,94 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,93 -
Kurtosis 3,59 2,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR