Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % -0,42 % 7,19 % 8,26 % -6,26 % -9,88 % -3,65 % 0,22 % - -
Categoria -0,25 % 0,19 % 4,71 % 8,86 % -3,17 % -6,40 % 1,90 % 10,14 % 54,67 % 109,92 %
Delta -0,62 % -0,61 % 2,47 % -0,60 % -3,09 % -3,48 % -5,56 % -9,92 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,33 % 4,77 % 9,51 % -2,90 % -4,59 % 4,65 % 15,37 % 74,89 % 114,60 %
Delta -0,52 % -0,09 % 2,42 % -1,25 % -3,36 % -5,29 % -8,30 % -15,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,04 % 10,36 % -12,16 % - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta -4,39 % -1,80 % 4,67 % - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -5,62 % -3,41 % 0,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,40 % -1,04 % -
Categoria -4,40 % 2,94 % 9,41 %
Delta -7,00 % -3,98 % -
Benchmark* -2,10 % 4,26 % 12,17 %
Delta -9,30 % -5,30 % -
Rischio
Volatilità 24,15 % 19,88 % -
Volatilità Categoria 23,70 % 18,80 % 18,98 %
Volatilità Benchmark 24,07 % 19,62 % 19,79 %
Max drawdown -30,99 % -30,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,65 % 14,83 % -
Sortino -0,76 -0,26 -
VAR 95 -6,48 % -5,36 % -
VAR 99 -10,48 % -8,38 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,20 -
TEV 4,80 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -1,94 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,92 0,94 -
Down Capture Ratio 1,08 1,03 -
Indice Omega 0,84 0,97 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
96,08 93,44 -
Beta bull 1,05 0,98 -
Beta bear 0,92 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,41 -
Kurtosis 1,81 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR