Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 1,99 % 1,97 % 3,22 % -3,11 % -2,08 % 13,27 % 10,00 % - -
Categoria -0,35 % 0,32 % 0,71 % 6,12 % 1,87 % 1,38 % 4,87 % 15,91 % 44,77 % 64,50 %
Delta -0,02 % 1,67 % 1,26 % -2,89 % -4,98 % -3,46 % 8,40 % -5,91 % - -
Benchmark* -0,66 % 0,95 % 0,97 % 3,82 % 2,44 % 2,89 % 13,59 % 15,43 % 48,62 % 79,46 %
Delta 0,30 % 1,04 % 1,00 % -0,59 % -5,55 % -4,97 % -0,33 % -5,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,98 % -10,69 % 8,00 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 20,02 % -16,94 % 16,84 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 9,84 % -7,48 % 6,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,84 % 3,65 % -
Categoria 6,71 % 5,79 % 7,98 %
Delta 5,13 % -2,14 % -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta -2,83 % -2,19 % -
Rischio
Volatilità 17,11 % 17,20 % -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,41 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -13,93 % -28,77 % -
Tempo di recupero - 755 j -
DSR 11,90 % 12,43 % -
Sortino 0,75 0,07 -
VAR 95 -3,96 % -3,66 % -
VAR 99 -6,57 % -6,57 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,05 -
TEV 6,58 % 5,98 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,08 1,08 -
Down Capture Ratio 1,17 1,14 -
Indice Omega 1,23 1,03 -
Reattività
Beta 1,13 1,09 -
86,33 88,53 -
Beta bull 1,15 1,07 -
Beta bear 1,09 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,35 -
Kurtosis 0,69 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR