Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -1,16 % -0,43 % 1,22 % -6,08 % -2,44 % 10,16 % 10,26 % - -
Categoria -0,33 % -0,32 % 1,80 % 3,49 % -2,63 % 1,70 % 5,74 % 11,88 % 42,16 % 61,59 %
Delta 0,42 % -0,85 % -2,22 % -2,27 % -3,45 % -4,14 % 4,42 % -1,63 % - -
Benchmark* -0,47 % -1,08 % 0,79 % 5,14 % -0,92 % 3,08 % 11,70 % 14,36 % 45,31 % 72,74 %
Delta 0,56 % -0,08 % -1,22 % -3,92 % -5,17 % -5,53 % -1,54 % -4,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,98 % -10,69 % 8,00 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 20,01 % -16,90 % 16,75 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 9,84 % -7,48 % 6,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,58 % 3,99 % -
Categoria 6,17 % 4,04 % 8,18 %
Delta 4,41 % -0,05 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -1,91 % -0,99 % -
Rischio
Volatilità 17,44 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -13,93 % -28,77 % -
Tempo di recupero - 755 j -
DSR 12,33 % 13,28 % -
Sortino 0,61 0,09 -
VAR 95 -3,96 % -3,67 % -
VAR 99 -6,57 % -7,96 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,07 -
TEV 6,52 % 6,11 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,16 -
Up Capture Ratio 1,11 1,10 -
Down Capture Ratio 1,18 1,14 -
Indice Omega 1,19 1,06 -
Reattività
Beta 1,13 1,10 -
87,21 89,74 -
Beta bull 1,12 1,09 -
Beta bear 1,08 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,39 -
Kurtosis 0,47 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR