Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,07 % -1,89 % 0,61 % 15,79 % 11,86 % 18,72 % 65,46 % 69,90 % -
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta 0,55 % 0,29 % -0,03 % 0,76 % 2,15 % 2,86 % 4,59 % 18,58 % 25,20 % -
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta 0,70 % 0,31 % -0,19 % 0,41 % 0,82 % 0,55 % 1,21 % 2,65 % 4,46 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,25 % 8,89 % 18,70 % -12,10 % - - - -
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 8,48 % 2,66 % 2,37 % 1,51 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta 2,20 % -0,27 % 0,03 % 0,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,56 % 17,79 % 10,92 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta 5,44 % 4,80 % 3,53 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta 1,69 % 0,80 % 0,64 %
Rischio
Volatilità 14,16 % 14,40 % 16,19 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -9,88 % -15,55 % -24,19 %
Tempo di recupero 69 j 67 j 540 j
DSR 9,43 % 9,77 % 11,59 %
Sortino 2,28 1,53 0,77
VAR 95 -3,24 % -3,24 % -3,32 %
VAR 99 -6,61 % -6,61 % -6,61 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,04 0,55
TEV 2,11 % 3,36 % 4,01 %
Information ratio (IR) 0,80 0,24 0,16
Up Capture Ratio 1,00 0,99 1,00
Down Capture Ratio 0,97 0,98 0,98
Indice Omega 1,68 1,46 1,25
Reattività
Beta 1,00 1,00 0,98
R² 97,77 94,54 93,89
Beta bull 1,02 1,02 0,94
Beta bear 1,03 1,00 1,01
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,66 -0,78
Kurtosis 1,98 2,36 2,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR