Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % -0,39 % 2,40 % -1,04 % -2,45 % 0,38 % -4,34 % -9,96 % - -
Categoria 0,23 % 1,50 % 3,24 % 1,17 % -0,36 % 0,48 % 5,87 % 11,09 % 28,60 % 31,05 %
Delta 0,10 % -1,88 % -0,84 % -2,21 % -2,08 % -0,11 % -10,22 % -21,05 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,64 % 2,73 % 0,55 % 0,52 % 1,25 % 7,56 % 12,38 % 32,50 % 39,83 %
Delta 0,20 % -2,02 % -0,33 % -1,59 % -2,96 % -0,87 % -11,90 % -22,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,12 % 6,19 % -32,58 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,06 % -16,90 % 6,37 % 8,33 % 20,82 % -12,41 % 18,43 %
Delta -8,95 % 0,13 % -15,67 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -10,23 % 0,18 % -17,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,71 % -3,62 % -
Categoria 6,01 % 2,78 % 6,01 %
Delta -9,72 % -6,40 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -11,89 % -6,80 % -
Rischio
Volatilità 15,91 % 15,80 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -15,73 % -23,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,78 % 12,10 % -
Sortino -0,58 -0,53 -
VAR 95 -4,04 % -4,04 % -
VAR 99 -6,02 % -6,02 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,40 -
TEV 10,18 % 11,19 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,67 0,68 -
Down Capture Ratio 0,87 0,83 -
Indice Omega 0,88 0,89 -
Reattività
Beta 0,79 0,81 -
63,60 52,96 -
Beta bull 0,83 0,76 -
Beta bear 0,80 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,38 -
Kurtosis 1,20 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR