Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % 0,02 % 3,07 % 1,16 % -0,42 % 1,94 % 1,93 % -0,31 % - -
Categoria -0,11 % -0,47 % 1,74 % 6,43 % 4,13 % 5,41 % 10,62 % 15,48 % 26,36 % 37,99 %
Delta -0,59 % 0,49 % 1,32 % -5,27 % -4,55 % -3,47 % -8,70 % -15,79 % - -
Benchmark* -0,07 % -1,18 % 0,45 % 6,47 % 3,92 % 6,06 % 11,60 % 16,87 % 29,37 % 45,84 %
Delta -0,63 % 1,20 % 2,62 % -5,31 % -4,34 % -4,13 % -9,67 % -17,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,12 % 6,19 % -32,58 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta -9,03 % 0,09 % -15,63 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -10,23 % 0,18 % -17,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,63 % 1,05 % -
Categoria 9,22 % 5,57 % 5,36 %
Delta -7,59 % -4,52 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -9,23 % -5,28 % -
Rischio
Volatilità 15,19 % 14,71 % -
Volatilità Categoria 14,64 % 12,98 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -15,73 % -17,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,77 % 10,77 % -
Sortino -0,11 -0,17 -
VAR 95 -3,23 % -3,62 % -
VAR 99 -6,02 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,12 -
TEV 8,31 % 10,68 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,76 0,70 -
Down Capture Ratio 0,88 0,78 -
Indice Omega 1,04 0,98 -
Reattività
Beta 0,83 0,76 -
73,04 52,24 -
Beta bull 0,91 0,73 -
Beta bear 0,81 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,18 -
Kurtosis 1,77 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR