Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,49 % 0,54 % -2,62 % -2,64 % -4,79 % -3,76 % -0,84 % -13,30 % -
Categoria -0,15 % 0,29 % 0,48 % 0,33 % 2,38 % 3,32 % 3,34 % 17,70 % 14,87 % 28,90 %
Delta 0,19 % 0,20 % 0,06 % -2,95 % -5,02 % -8,11 % -7,10 % -18,54 % -28,17 % -
Benchmark* 0,12 % 0,61 % 0,64 % 0,97 % 3,60 % 5,04 % 4,70 % 21,30 % 20,72 % 44,42 %
Delta -0,08 % -0,12 % -0,10 % -3,59 % -6,23 % -9,83 % -8,47 % -22,14 % -34,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,27 % -0,19 % 4,66 % -12,85 % - - - -
Categoria -0,22 % 10,93 % 7,83 % -7,87 % 7,18 % -1,84 % 11,50 % -0,98 %
Delta 0,49 % -11,12 % -3,16 % -4,97 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 2,60 % -14,85 % -4,90 % -5,43 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,71 % -0,23 % -2,76 %
Categoria 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Delta -7,55 % -6,07 % -5,63 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta -8,78 % -7,04 % -6,58 %
Rischio
Volatilità 4,55 % 5,25 % 6,21 %
Volatilità Categoria 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -6,91 % -8,66 % -17,88 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,06 % 4,50 % 5,10 %
Sortino -1,68 -0,67 -0,96
VAR 95 -1,14 % -1,25 % -1,73 %
VAR 99 -2,63 % -2,84 % -2,75 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,49 -0,57 -0,79
TEV 5,53 % 7,07 % 7,21 %
Information ratio (IR) -1,59 -1,00 -0,91
Up Capture Ratio -0,02 0,08 0,17
Down Capture Ratio 0,45 0,17 0,40
Indice Omega 0,56 0,77 0,73
Reattività
Beta 0,19 0,15 0,32
R² 2,69 2,61 10,24
Beta bull -0,51 0,21 0,38
Beta bear 0,86 0,16 0,34
Asimmetria
Skewness -1,28 -1,78 -0,83
Kurtosis 3,93 6,12 2,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index