Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,86 % 2,54 % 20,99 % 43,79 % 41,28 % 41,64 % 28,29 % 59,12 % - -
Categoria -0,61 % -0,01 % -2,76 % 13,68 % 24,16 % 13,77 % 39,22 % 49,65 % 81,07 % 127,48 %
Delta 2,47 % 2,55 % 23,76 % 30,11 % 17,13 % 27,86 % -10,93 % 9,47 % - -
Benchmark* -0,94 % 1,48 % -9,74 % 6,24 % 15,33 % 7,02 % 16,12 % 32,15 % 43,10 % 106,39 %
Delta 2,81 % 1,06 % 30,74 % 37,55 % 25,95 % 34,61 % 12,17 % 26,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,39 % 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - -
Categoria 26,16 % 2,32 % -2,08 % 10,94 % 28,52 % 0,79 % 19,16 % -13,81 %
Delta -33,55 % 4,30 % -0,53 % 37,04 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,61 % 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,64 % 7,50 % -
Categoria 45,23 % 13,74 % 14,19 %
Delta -34,59 % -6,24 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -15,51 % -4,75 % -
Rischio
Volatilità 27,80 % 25,82 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,98 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,92 % -28,19 % -
Tempo di recupero 314 j - -
DSR 22,25 % 19,15 % -
Sortino 0,39 0,23 -
VAR 95 -6,24 % -5,98 % -
VAR 99 -16,69 % -8,58 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,17 -
TEV 24,10 % 22,79 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,46 0,70 -
Down Capture Ratio 0,37 0,68 -
Indice Omega 1,18 1,08 -
Reattività
Beta 0,86 0,82 -
25,57 23,24 -
Beta bull 0,32 0,40 -
Beta bear 1,79 1,51 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,72 -
Kurtosis 6,08 2,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR