Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,62 % -1,08 % 6,89 % -11,05 % -13,90 % -9,29 % -14,80 % -4,28 % - -
Categoria -0,78 % -0,32 % 7,29 % -5,35 % -4,14 % -0,96 % -6,49 % -2,99 % 71,63 % 52,67 %
Delta -0,84 % -0,76 % -0,40 % -5,71 % -9,76 % -8,32 % -8,31 % -1,30 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,01 % 7,75 % -7,11 % -4,92 % -0,08 % -6,58 % 5,06 % 64,94 % 77,34 %
Delta -1,34 % -1,07 % -0,86 % -3,94 % -8,98 % -9,21 % -8,22 % -9,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 4,40 % -0,25 % 36,85 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,59 % -2,46 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta -14,01 % 0,55 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -15,86 % -1,62 % -
Rischio
Volatilità 31,84 % 32,33 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -27,20 % -30,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,83 % 23,98 % -
Sortino -1,00 -0,21 -
VAR 95 -8,17 % -8,17 % -
VAR 99 -16,69 % -16,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,16 -
TEV 26,83 % 27,36 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,37 0,94 -
Down Capture Ratio 0,73 0,86 -
Indice Omega 0,76 1,01 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
29,01 28,36 -
Beta bull 0,55 0,56 -
Beta bear 1,79 1,53 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,52 -
Kurtosis 2,80 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR