Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % 2,61 % -16,60 % -20,50 % -12,70 % -14,73 % -22,48 % -4,58 % - -
Categoria 1,27 % 1,01 % -9,70 % -11,11 % -10,71 % -7,11 % -9,07 % -9,96 % 72,98 % 39,86 %
Delta 0,00 % 1,60 % -6,90 % -9,39 % -1,99 % -7,62 % -13,41 % 5,39 % - -
Benchmark* 0,89 % 0,54 % -8,68 % -10,28 % -13,44 % -6,39 % -9,47 % -4,20 % 63,28 % 62,04 %
Delta 0,38 % 2,08 % -7,92 % -10,22 % 0,74 % -8,34 % -13,01 % -0,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 4,46 % -0,28 % 36,74 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,34 % 4,99 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -4,44 % 6,19 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -0,31 % 4,80 % -
Rischio
Volatilità 27,27 % 30,97 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -20,27 % -30,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,67 % 22,13 % -
Sortino -0,44 0,11 -
VAR 95 -6,06 % -7,33 % -
VAR 99 -8,58 % -10,41 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,08 -
TEV 26,17 % 27,07 % -
Information ratio (IR) -0,01 0,18 -
Up Capture Ratio 0,38 0,98 -
Down Capture Ratio 0,42 0,82 -
Indice Omega 0,92 1,08 -
Reattività
Beta 0,65 0,92 -
11,11 23,82 -
Beta bull 0,46 0,54 -
Beta bear 1,80 1,41 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,28 -
Kurtosis 0,51 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR