Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,47 % 7,23 % 12,80 % 13,64 % 6,34 % 17,97 % 14,91 % 70,43 % - -
Categoria 1,27 % 3,50 % 2,29 % 6,95 % 0,81 % 8,43 % 12,89 % 15,61 % 58,04 % 63,30 %
Delta 1,20 % 3,73 % 10,52 % 6,69 % 5,53 % 9,54 % 2,03 % 54,82 % - -
Benchmark* 1,47 % 3,97 % 1,30 % 4,86 % 2,17 % 8,57 % 16,08 % 17,07 % 62,53 % 100,35 %
Delta 1,00 % 3,25 % 11,50 % 8,79 % 4,17 % 9,39 % -1,17 % 53,36 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -2,61 % 47,99 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta -0,30 % 36,73 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -13,39 % 53,21 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,30 % 13,21 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -16,03 % 9,26 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -24,53 % 7,06 % -
Rischio
Volatilità 22,02 % 31,32 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -20,27 % -30,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,96 % 21,30 % -
Sortino -0,64 0,52 -
VAR 95 -5,60 % -5,99 % -
VAR 99 -8,17 % -10,41 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 0,35 -
TEV 22,25 % 27,71 % -
Information ratio (IR) -1,10 0,25 -
Up Capture Ratio 0,33 1,01 -
Down Capture Ratio 0,60 0,78 -
Indice Omega 0,91 1,22 -
Reattività
Beta 0,47 0,89 -
7,86 22,06 -
Beta bull -0,04 0,49 -
Beta bear 1,35 1,34 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,19 -
Kurtosis 2,10 2,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR