Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % 0,06 % 1,86 % 4,64 % 27,58 % 38,96 % 40,83 % 91,37 % - -
Categoria -1,05 % -0,76 % 2,39 % 7,17 % 27,45 % 36,97 % 42,75 % 84,26 % 39,05 % 152,61 %
Delta -0,21 % 0,81 % -0,53 % -2,53 % 0,13 % 1,99 % -1,93 % 7,11 % - -
Benchmark* -0,97 % 0,19 % 4,71 % 5,51 % 4,11 % 6,89 % 0,61 % 18,22 % 60,93 % 111,70 %
Delta -0,29 % -0,14 % -2,85 % -0,86 % 23,47 % 32,07 % 40,21 % 73,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - - -
Categoria 22,28 % 3,42 % -4,79 % -3,71 % 26,56 % 43,08 % -11,48 % -3,62 %
Delta -3,14 % 2,97 % -0,86 % - - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,00 % 22,02 % -
Categoria 44,49 % 21,25 % 9,50 %
Delta -0,49 % 0,76 % -
Benchmark* -5,83 % 4,16 % 10,62 %
Delta 49,83 % 17,86 % -
Rischio
Volatilità 34,09 % 30,64 % -
Volatilità Categoria 30,73 % 27,11 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,53 % 23,56 % 24,78 %
Max drawdown -18,21 % -23,88 % -
Tempo di recupero 110 j 338 j -
DSR 19,62 % 18,51 % -
Sortino 2,09 1,04 -
VAR 95 -7,17 % -5,99 % -
VAR 99 -9,18 % -7,92 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,63 -
TEV 24,52 % 22,62 % -
Information ratio (IR) 2,03 0,79 -
Up Capture Ratio 1,58 1,12 -
Down Capture Ratio 0,89 0,88 -
Indice Omega 1,51 1,28 -
Reattività
Beta 0,93 0,88 -
48,55 46,27 -
Beta bull 0,77 0,80 -
Beta bear 0,64 0,64 -
Asimmetria
Skewness 0,49 0,51 -
Kurtosis 0,73 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR