Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,32 % 0,92 % -1,10 % -1,38 % 0,84 % -2,91 % -3,14 % - -
Categoria -0,08 % -0,05 % 0,37 % -0,14 % 0,40 % 0,43 % 0,93 % 6,54 % -10,33 % -2,42 %
Delta 0,48 % -0,27 % 0,55 % -0,96 % -1,78 % 0,41 % -3,84 % -9,68 % - -
Benchmark* -0,14 % -0,19 % 0,37 % -0,19 % 0,26 % 0,45 % 0,63 % 6,70 % -12,58 % -1,26 %
Delta 0,53 % -0,13 % 0,55 % -0,91 % -1,64 % 0,39 % -3,54 % -9,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,11 % -3,93 % 4,42 % -19,10 % - - - -
Categoria 0,81 % 1,85 % 6,14 % -16,17 % -2,86 % 3,75 % 4,98 % -0,15 %
Delta -2,93 % -5,78 % -1,71 % -2,93 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -2,75 % -5,69 % -2,29 % -0,90 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,93 % -1,18 % -
Categoria 1,46 % 2,46 % -2,15 %
Delta -3,39 % -3,64 % -
Benchmark* 1,43 % 2,54 % -2,65 %
Delta -3,36 % -3,72 % -
Rischio
Volatilità 5,01 % 6,21 % -
Volatilità Categoria 3,06 % 4,21 % 5,04 %
Volatilità Benchmark 3,64 % 5,08 % 6,04 %
Max drawdown -4,76 % -7,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,15 % 4,65 % -
Sortino -0,98 -0,91 -
VAR 95 -1,23 % -1,34 % -
VAR 99 -2,35 % -2,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,68 -
TEV 3,45 % 3,38 % -
Information ratio (IR) -0,97 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,79 0,92 -
Down Capture Ratio 1,17 1,16 -
Indice Omega 0,74 0,80 -
Reattività
Beta 1,00 1,03 -
52,64 70,44 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,79 0,10 -
Kurtosis 1,66 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index