Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -1,07 % -1,54 % 0,53 % -1,93 % -2,96 % 7,46 % 14,80 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta 0,02 % -1,36 % -3,20 % -12,44 % -0,36 % -1,78 % 4,21 % -11,90 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -0,11 % -1,43 % -3,83 % -13,17 % 0,24 % -0,83 % 1,74 % -27,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,42 % 3,62 % -4,22 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 1,84 % -10,52 % 11,84 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,80 % -15,86 % 8,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,67 % 6,46 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 3,26 % -2,74 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 0,33 % -7,23 % -
Rischio
Volatilità 12,50 % 10,77 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -10,60 % -11,68 % -
Tempo di recupero - 529 j -
DSR 9,05 % 7,70 % -
Sortino 0,41 0,47 -
VAR 95 -2,13 % -2,46 % -
VAR 99 -5,96 % -3,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,34 -
TEV 11,39 % 9,87 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,55 0,50 -
Down Capture Ratio 0,49 0,52 -
Indice Omega 1,12 1,13 -
Reattività
Beta 0,54 0,55 -
61,30 52,77 -
Beta bull 0,50 0,47 -
Beta bear 0,59 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,43 -
Kurtosis 1,96 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR