Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 1,08 % 1,75 % -1,14 % 3,41 % 3,20 % 2,20 % 21,89 % - -
Categoria 0,80 % 0,26 % 1,74 % 8,47 % 8,97 % 8,49 % 16,98 % 39,24 % 40,93 % 91,41 %
Delta -0,51 % 0,82 % 0,00 % -9,61 % -5,57 % -5,29 % -14,77 % -17,36 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,33 % 1,63 % 10,22 % 10,95 % 10,52 % 23,20 % 59,88 % 79,33 % 157,83 %
Delta -0,34 % -0,25 % 0,12 % -11,36 % -7,54 % -7,32 % -21,00 % -37,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,36 % 18,42 % 3,62 % -4,22 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,48 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -8,00 % 1,94 % -10,58 % 11,87 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -9,43 % -7,80 % -15,86 % 8,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,44 % 6,76 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta -19,78 % -6,08 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -25,59 % -11,68 % -
Rischio
Volatilità 7,85 % 9,72 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -5,63 % -10,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,69 % 6,94 % -
Sortino -0,60 0,55 -
VAR 95 -1,81 % -2,13 % -
VAR 99 -2,70 % -3,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,39 -
TEV 9,09 % 9,61 % -
Information ratio (IR) -2,82 -1,21 -
Up Capture Ratio 0,18 0,45 -
Down Capture Ratio 0,49 0,50 -
Indice Omega 0,87 1,15 -
Reattività
Beta 0,37 0,51 -
18,76 46,48 -
Beta bull 0,36 0,46 -
Beta bear 0,88 0,59 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,53 -
Kurtosis -0,07 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR