Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,06 % -0,76 % 3,21 % 5,68 % 7,48 % 7,24 % 25,89 % 35,65 % -
Categoria -0,29 % 0,03 % -0,11 % 1,42 % 15,93 % 11,74 % 15,02 % 46,50 % 40,49 % 94,46 %
Delta 0,79 % 0,03 % -0,65 % 1,78 % -10,25 % -4,25 % -7,78 % -20,61 % -4,84 % -
Benchmark* -0,49 % -0,13 % 1,07 % 3,26 % 20,08 % 15,83 % 19,55 % 66,19 % 79,20 % 159,34 %
Delta 0,99 % 0,19 % -1,83 % -0,05 % -14,40 % -8,34 % -12,31 % -40,30 % -43,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,36 % 18,42 % 3,62 % -4,22 % - - - -
Categoria 5,68 % 16,59 % 14,18 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,67 %
Delta -8,04 % 1,83 % -10,56 % 11,99 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -9,43 % -7,80 % -15,86 % 8,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,53 % 8,57 % 5,77 %
Categoria 16,85 % 12,67 % 6,56 %
Delta -9,33 % -4,10 % -0,79 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -13,49 % -8,97 % -5,89 %
Rischio
Volatilità 8,12 % 9,46 % 10,67 %
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -5,63 % -10,60 % -11,68 %
Tempo di recupero 125 j - 529 j
DSR 5,26 % 6,61 % 7,41 %
Sortino 1,05 0,86 0,50
VAR 95 -1,78 % -1,91 % -2,42 %
VAR 99 -2,70 % -3,49 % -3,37 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,60 0,35
TEV 10,45 % 9,93 % 9,71 %
Information ratio (IR) -1,29 -0,90 -0,61
Up Capture Ratio 0,29 0,45 0,51
Down Capture Ratio 0,20 0,41 0,50
Indice Omega 1,27 1,24 1,15
Reattività
Beta 0,29 0,47 0,55
R² 13,71 43,15 51,03
Beta bull 0,31 0,44 0,51
Beta bear 0,60 0,58 0,70
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,55 -0,20
Kurtosis -0,26 2,63 0,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR