Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,72 % 12,16 % 8,65 % 7,64 % 11,06 % 26,32 % 78,60 % - -
Categoria -0,25 % -0,03 % 6,83 % 3,46 % 2,65 % 3,66 % 22,22 % 53,71 % 59,33 % 155,68 %
Delta 0,83 % 0,75 % 5,33 % 5,19 % 4,99 % 7,40 % 4,10 % 24,89 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,13 % 7,62 % 4,65 % 2,95 % 4,68 % 25,45 % 66,03 % 80,95 % 201,13 %
Delta 0,84 % 0,59 % 4,55 % 3,99 % 4,69 % 6,38 % 0,87 % 12,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,65 % 40,98 % 4,79 % -12,88 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,78 % 19,04 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta 1,05 % 14,19 % -14,25 % 2,82 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,08 % 8,47 % -17,30 % 2,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,20 % 16,72 % -
Categoria 8,27 % 12,72 % 8,79 %
Delta -1,07 % 3,99 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -3,14 % 0,98 % -
Rischio
Volatilità 19,86 % 19,14 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,24 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -14,02 % -24,49 % -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 14,47 % 13,26 % -
Sortino 0,36 1,03 -
VAR 95 -3,30 % -3,32 % -
VAR 99 -11,43 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,72 -
TEV 8,25 % 9,05 % -
Information ratio (IR) -0,38 0,11 -
Up Capture Ratio 0,96 1,10 -
Down Capture Ratio 0,96 1,09 -
Indice Omega 1,14 1,32 -
Reattività
Beta 1,06 1,17 -
83,03 79,33 -
Beta bull 1,31 1,29 -
Beta bear 1,04 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,69 -
Kurtosis 5,07 3,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR