Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 1,85 % 3,30 % 0,06 % -0,14 % 0,00 % 0,05 % -19,10 % - -
Categoria -0,18 % 0,32 % 0,96 % -0,06 % 1,59 % 1,56 % 3,94 % 6,81 % 3,32 % 14,26 %
Delta 0,35 % 1,53 % 2,34 % 0,12 % -1,72 % -1,56 % -3,88 % -25,90 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,03 % 1,06 % -0,42 % 1,95 % 1,76 % 4,05 % 6,11 % 3,33 % 17,77 %
Delta 0,38 % 1,82 % 2,24 % 0,49 % -2,08 % -1,75 % -3,99 % -25,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,68 % -13,59 % -3,56 % -34,96 % - - - -
Categoria -4,53 % 7,67 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta 2,85 % -21,27 % -5,80 % -27,53 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 3,85 % -21,84 % -5,39 % -27,52 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,57 % -7,70 % -
Categoria 2,06 % 1,28 % 0,96 %
Delta -4,64 % -8,98 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -4,87 % -8,58 % -
Rischio
Volatilità 9,10 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -10,64 % -24,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,94 % 10,66 % -
Sortino -0,65 -1,00 -
VAR 95 -2,51 % -2,99 % -
VAR 99 -2,87 % -6,10 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,78 -
TEV 8,69 % 11,54 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,34 0,78 -
Down Capture Ratio 0,54 1,20 -
Indice Omega 0,86 0,77 -
Reattività
Beta 0,61 0,97 -
14,82 29,24 -
Beta bull 0,89 1,15 -
Beta bear 0,93 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,19 -
Kurtosis -0,28 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index