Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,13 % -1,08 % 0,92 % 2,76 % 0,28 % -1,18 % 15,79 % - -
Categoria 0,10 % -0,07 % -0,79 % 0,40 % 1,71 % 0,22 % -1,39 % 15,75 % 14,99 % 29,74 %
Delta -0,19 % -0,07 % -0,29 % 0,51 % 1,05 % 0,06 % 0,21 % 0,04 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,38 % -1,53 % 0,38 % 1,75 % -0,02 % -3,38 % 18,72 % 21,31 % 47,85 %
Delta 0,12 % 0,25 % 0,46 % 0,54 % 1,01 % 0,30 % 2,20 % -2,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,68 % 10,12 % 8,88 % -8,93 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta -0,17 % -0,58 % 1,08 % -0,90 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,64 % -4,54 % -0,69 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,57 % 5,23 % -
Categoria -1,55 % 5,10 % 2,95 %
Delta -0,02 % 0,13 % -
Benchmark* -3,45 % 6,09 % 4,12 %
Delta 1,88 % -0,86 % -
Rischio
Volatilità 6,85 % 5,36 % -
Volatilità Categoria 5,38 % 4,14 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,51 % 5,85 % 6,19 %
Max drawdown -9,01 % -9,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,05 % 4,10 % -
Sortino -0,61 0,53 -
VAR 95 -2,87 % -0,95 % -
VAR 99 -3,47 % -3,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,41 -
TEV 1,47 % 1,44 % -
Information ratio (IR) 1,28 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,89 0,84 -
Down Capture Ratio 0,82 0,84 -
Indice Omega 0,81 1,15 -
Reattività
Beta 0,90 0,89 -
96,70 94,20 -
Beta bull 0,88 0,98 -
Beta bear 0,95 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -1,39 -
Kurtosis 4,79 5,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index