Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,42 % -0,55 % -1,65 % 2,08 % 2,36 % 3,77 % 16,38 % 13,12 % -
Categoria 0,06 % -0,43 % -0,50 % -1,24 % 1,61 % 2,09 % 2,90 % 16,45 % 13,42 % 27,75 %
Delta 0,33 % 0,01 % -0,05 % -0,41 % 0,47 % 0,27 % 0,88 % -0,08 % -0,30 % -
Benchmark* 0,39 % -0,30 % -0,07 % -0,87 % 2,48 % 3,54 % 4,70 % 19,62 % 18,92 % 43,20 %
Delta 0,00 % -0,12 % -0,48 % -0,78 % -0,40 % -1,18 % -0,92 % -3,24 % -5,80 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,68 % 10,12 % 8,88 % -8,93 % - - - -
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta -0,48 % -0,78 % 1,03 % -1,02 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,64 % -4,54 % -0,69 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,52 % 5,05 % 2,40 %
Categoria 2,94 % 5,19 % 2,52 %
Delta 0,58 % -0,14 % -0,12 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -0,86 % -0,97 % -1,03 %
Rischio
Volatilità 3,46 % 5,33 % 5,68 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,14 % -9,01 % -10,16 %
Tempo di recupero 86 j 465 j 793 j
DSR 2,38 % 4,06 % 4,31 %
Sortino 0,62 0,55 0,07
VAR 95 -0,69 % -0,95 % -1,20 %
VAR 99 -1,09 % -3,00 % -2,87 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,42 0,05
TEV 1,53 % 1,46 % 1,76 %
Information ratio (IR) -0,56 -0,66 -0,58
Up Capture Ratio 0,79 0,84 0,83
Down Capture Ratio 0,77 0,84 0,85
Indice Omega 1,17 1,20 1,04
Reattività
Beta 0,81 0,89 0,89
R² 84,73 93,83 91,91
Beta bull 0,86 0,98 0,96
Beta bear 0,91 0,92 0,92
Asimmetria
Skewness -0,16 -1,42 -0,86
Kurtosis -0,39 5,86 3,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index