Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,44 % 0,24 % 3,13 % -4,40 % -4,03 % 1,68 % 11,75 % - -
Categoria 0,26 % 0,35 % 0,24 % 2,33 % -3,23 % -2,75 % 2,97 % 14,40 % 17,72 % 21,70 %
Delta -0,17 % 0,09 % -0,01 % 0,79 % -1,17 % -1,28 % -1,29 % -2,65 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,66 % 0,33 % 3,12 % -5,50 % -4,81 % 2,95 % 17,55 % 24,53 % 38,29 %
Delta -0,02 % -0,21 % -0,09 % 0,00 % 1,10 % 0,78 % -1,27 % -5,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,12 % 8,88 % -8,93 % - - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta -0,54 % 1,09 % -0,86 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -4,54 % -0,69 % -1,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,93 % 4,91 % -
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta -1,49 % -0,30 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -1,18 % -1,61 % -
Rischio
Volatilità 7,30 % 6,08 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -9,01 % -9,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,14 % 4,49 % -
Sortino -0,33 0,47 -
VAR 95 -2,87 % -1,20 % -
VAR 99 -3,47 % -3,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 0,35 -
TEV 1,46 % 1,67 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,84 0,83 -
Down Capture Ratio 0,89 0,86 -
Indice Omega 0,90 1,13 -
Reattività
Beta 0,89 0,88 -
97,44 94,36 -
Beta bull 0,93 0,97 -
Beta bear 0,91 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,83 -
Kurtosis 3,50 3,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index