Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,97 % 0,82 % 0,51 % 3,74 % 0,29 % -0,48 % 17,62 % - -
Categoria -0,17 % -0,52 % 0,79 % 0,70 % 2,89 % 0,55 % -0,41 % 17,32 % 16,41 % 28,24 %
Delta 0,07 % -0,45 % 0,04 % -0,19 % 0,85 % -0,26 % -0,07 % 0,30 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,95 % 1,00 % 0,81 % 3,62 % 0,64 % -2,16 % 20,82 % 23,65 % 46,69 %
Delta 0,06 % -0,02 % -0,18 % -0,30 % 0,11 % -0,35 % 1,68 % -3,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,33 % 10,12 % 8,53 % -8,92 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,69 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 0,18 % -0,57 % 0,73 % -0,89 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,99 % -4,54 % -1,04 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,33 % 6,00 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta 0,18 % 0,12 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 1,99 % -1,06 % -
Rischio
Volatilità 7,04 % 5,65 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -8,85 % -8,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,04 % 4,18 % -
Sortino -0,42 0,71 -
VAR 95 -2,96 % -0,96 % -
VAR 99 -3,26 % -3,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,52 -
TEV 2,16 % 2,24 % -
Information ratio (IR) 0,92 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,86 0,83 -
Down Capture Ratio 0,78 0,82 -
Indice Omega 0,88 1,22 -
Reattività
Beta 0,89 0,88 -
92,09 85,67 -
Beta bull 0,98 0,99 -
Beta bear 0,95 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,18 -
Kurtosis 4,36 4,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index