Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % -0,44 % -0,85 % 2,78 % 2,77 % 3,09 % 5,29 % 19,79 % 16,05 % -
Categoria -0,04 % -0,48 % -0,79 % 1,66 % 2,51 % 2,65 % 3,53 % 19,20 % 15,43 % 28,95 %
Delta 0,34 % 0,04 % -0,07 % 1,12 % 0,26 % 0,44 % 1,76 % 0,58 % 0,62 % -
Benchmark* 0,19 % -0,71 % -0,93 % 2,27 % 3,39 % 3,83 % 5,66 % 23,19 % 21,53 % 44,93 %
Delta 0,11 % 0,27 % 0,07 % 0,51 % -0,62 % -0,74 % -0,37 % -3,40 % -5,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,33 % 10,12 % 8,53 % -8,92 % - - - -
Categoria -0,32 % 11,07 % 7,80 % -8,03 % 7,08 % -1,88 % 11,63 % -0,84 %
Delta -0,02 % -0,95 % 0,72 % -0,89 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,99 % -4,54 % -1,04 % -1,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,66 % 6,37 % -
Categoria 6,29 % 6,40 % 3,09 %
Delta 1,37 % -0,03 % -
Benchmark* 8,24 % 7,57 % 4,10 %
Delta -0,58 % -1,20 % -
Rischio
Volatilità 3,39 % 5,55 % -
Volatilità Categoria 2,96 % 4,13 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 3,73 % 5,82 % 6,14 %
Max drawdown -2,17 % -8,85 % -
Tempo di recupero 83 j 462 j -
DSR 1,99 % 4,13 % -
Sortino 2,85 0,83 -
VAR 95 -0,69 % -0,97 % -
VAR 99 -0,97 % -3,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 0,62 -
TEV 2,30 % 2,11 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,79 0,84 -
Down Capture Ratio 0,57 0,83 -
Indice Omega 1,90 1,28 -
Reattività
Beta 0,72 0,89 -
63,36 86,89 -
Beta bull 0,81 1,03 -
Beta bear 0,72 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,01 -1,32 -
Kurtosis 0,35 4,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index