Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,63 % -1,46 % 0,39 % 1,75 % -0,31 % -2,37 % 14,85 % - -
Categoria 0,10 % -0,07 % -0,79 % 0,40 % 1,71 % 0,22 % -1,39 % 15,75 % 14,99 % 29,74 %
Delta -0,46 % -0,56 % -0,67 % -0,01 % 0,04 % -0,53 % -0,98 % -0,90 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,38 % -1,53 % 0,38 % 1,75 % -0,02 % -3,38 % 18,72 % 21,31 % 47,85 %
Delta -0,15 % -0,25 % 0,07 % 0,01 % 0,00 % -0,29 % 1,01 % -3,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,49 % 10,32 % 8,34 % -8,85 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,70 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 0,02 % -0,38 % 0,54 % -0,82 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,83 % -4,34 % -1,22 % -1,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,60 % 5,22 % -
Categoria -1,55 % 5,10 % 2,95 %
Delta -0,05 % 0,12 % -
Benchmark* -3,45 % 6,09 % 4,12 %
Delta 1,85 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 6,76 % 5,80 % -
Volatilità Categoria 5,38 % 4,14 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,51 % 5,85 % 6,19 %
Max drawdown -8,80 % -8,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,67 % 4,22 % -
Sortino -0,66 0,51 -
VAR 95 -2,64 % -1,01 % -
VAR 99 -3,27 % -2,87 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,37 -
TEV 3,29 % 3,17 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,73 0,79 -
Down Capture Ratio 0,68 0,80 -
Indice Omega 0,81 1,10 -
Reattività
Beta 0,81 0,85 -
80,77 72,55 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,89 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,75 -
Kurtosis 3,72 2,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index