Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,26 % -0,12 % -1,34 % 2,07 % 2,58 % 3,45 % 17,79 % 13,51 % -
Categoria -0,04 % 0,48 % -0,05 % -0,79 % 2,08 % 2,54 % 3,09 % 17,89 % 13,99 % 28,04 %
Delta 0,05 % -0,22 % -0,07 % -0,55 % -0,02 % 0,04 % 0,35 % -0,09 % -0,48 % -
Benchmark* 0,08 % 0,74 % 0,58 % -0,53 % 3,01 % 4,10 % 4,96 % 21,31 % 19,72 % 43,88 %
Delta -0,07 % -0,48 % -0,70 % -0,81 % -0,94 % -1,52 % -1,52 % -3,52 % -6,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,49 % 10,32 % 8,34 % -8,85 % - - - -
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta -0,29 % -0,58 % 0,50 % -0,95 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,83 % -4,34 % -1,22 % -1,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,78 % 5,12 % 2,48 %
Categoria 2,96 % 5,19 % 2,52 %
Delta 0,82 % -0,08 % -0,04 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -0,60 % -0,90 % -0,95 %
Rischio
Volatilità 4,14 % 5,68 % 6,35 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -3,26 % -8,80 % -10,29 %
Tempo di recupero - 492 j 802 j
DSR 2,72 % 4,08 % 4,63 %
Sortino 0,64 0,56 0,08
VAR 95 -0,79 % -0,97 % -1,34 %
VAR 99 -0,97 % -2,87 % -2,64 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,40 0,06
TEV 2,75 % 3,02 % 3,54 %
Information ratio (IR) -0,22 -0,30 -0,27
Up Capture Ratio 0,77 0,81 0,83
Down Capture Ratio 0,77 0,80 0,86
Indice Omega 1,12 1,17 1,03
Reattività
Beta 0,81 0,85 0,87
R² 59,06 74,15 70,48
Beta bull 0,99 0,99 0,97
Beta bear 0,86 0,84 0,84
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,78 -0,41
Kurtosis -0,74 3,07 1,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index