Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,09 % 0,19 % 0,07 % -1,63 % -1,23 % -1,38 % 0,49 % -17,72 % -
Categoria 0,07 % 0,02 % -0,32 % 2,07 % 2,74 % 2,97 % 4,46 % 19,61 % 14,95 % 28,43 %
Delta -0,18 % -0,11 % 0,51 % -2,00 % -4,38 % -4,21 % -5,84 % -19,12 % -32,67 % -
Benchmark* 0,06 % 0,00 % -0,37 % 2,60 % 4,20 % 4,03 % 5,70 % 23,19 % 20,83 % 43,84 %
Delta -0,18 % -0,10 % 0,57 % -2,53 % -5,84 % -5,26 % -7,08 % -22,70 % -38,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,24 % -1,92 % 3,34 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,24 % 11,01 % 7,78 % -8,06 % 7,02 % -1,86 % 11,57 % -0,88 %
Delta 1,47 % -12,92 % -4,45 % -9,44 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,56 % -16,58 % -6,23 % -10,09 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,67 % -0,29 % -4,05 %
Categoria 3,62 % 6,00 % 2,92 %
Delta -6,29 % -6,28 % -6,96 %
Benchmark* 4,50 % 7,09 % 3,94 %
Delta -7,17 % -7,37 % -7,99 %
Rischio
Volatilità 5,16 % 5,65 % 6,81 %
Volatilità Categoria 2,61 % 4,05 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 3,67 % 5,78 % 6,14 %
Max drawdown -6,62 % -7,09 % -21,64 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,35 % 4,50 % 5,58 %
Sortino -1,07 -0,71 -1,08
VAR 95 -1,21 % -1,28 % -2,04 %
VAR 99 -2,90 % -2,78 % -2,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 -0,56 -0,89
TEV 5,74 % 7,07 % 7,21 %
Information ratio (IR) -1,25 -1,04 -1,11
Up Capture Ratio 0,04 0,14 0,21
Down Capture Ratio 0,27 0,25 0,54
Indice Omega 0,76 0,82 0,71
Reattività
Beta 0,26 0,23 0,43
3,52 5,50 14,70
Beta bull -0,11 0,30 0,54
Beta bear 1,18 0,24 0,44
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,70 -0,77
Kurtosis 3,85 2,74 2,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index