Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,01 % 0,91 % 1,55 % 0,44 % 0,77 % -0,67 % 0,17 % - -
Categoria 0,09 % 0,26 % 0,25 % 2,10 % -3,44 % -3,00 % 2,84 % 14,11 % 17,73 % 21,40 %
Delta 0,00 % -0,27 % 0,67 % -0,55 % 3,88 % 3,77 % -3,51 % -13,94 % - -
Benchmark* 0,40 % 0,51 % 0,38 % 2,64 % -5,21 % -4,92 % 3,32 % 17,41 % 24,41 % 38,13 %
Delta -0,31 % -0,52 % 0,53 % -1,09 % 5,66 % 5,69 % -3,99 % -17,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,92 % 3,34 % -17,50 % - - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta -12,57 % -4,45 % -9,44 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -16,58 % -6,23 % -10,09 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,12 % 0,47 % -
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta -2,53 % -4,74 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -2,22 % -6,06 % -
Rischio
Volatilità 6,16 % 6,80 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -5,84 % -8,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,05 % 5,16 % -
Sortino -0,61 -0,46 -
VAR 95 -2,22 % -2,08 % -
VAR 99 -2,78 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,35 -
TEV 8,56 % 7,65 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,27 0,36 -
Down Capture Ratio 0,31 0,46 -
Indice Omega 0,83 0,90 -
Reattività
Beta 0,23 0,37 -
9,08 13,11 -
Beta bull 0,40 0,49 -
Beta bear 0,09 0,19 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,42 -
Kurtosis 2,56 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index