Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,27 % 0,93 % -1,60 % 0,53 % 0,59 % 1,25 % 0,24 % - -
Categoria -0,17 % -0,52 % 0,79 % 0,70 % 2,89 % 0,55 % -0,41 % 17,32 % 16,41 % 28,24 %
Delta 0,24 % 0,79 % 0,14 % -2,30 % -2,35 % 0,04 % 1,66 % -17,09 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,95 % 1,00 % 0,81 % 3,62 % 0,64 % -2,16 % 20,82 % 23,65 % 46,69 %
Delta 0,23 % 1,22 % -0,08 % -2,42 % -3,09 % -0,05 % 3,41 % -20,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,24 % -1,92 % 3,34 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,51 % 10,69 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta 1,75 % -12,61 % -4,47 % -9,47 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,56 % -16,58 % -6,23 % -10,09 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,24 % 0,86 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta 1,75 % -5,03 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta 3,56 % -6,20 % -
Rischio
Volatilità 6,31 % 6,08 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -3,82 % -6,75 % -
Tempo di recupero 63 j 588 j -
DSR 5,02 % 4,73 % -
Sortino -0,19 -0,46 -
VAR 95 -2,22 % -1,31 % -
VAR 99 -2,90 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,36 -
TEV 8,14 % 7,27 % -
Information ratio (IR) 0,44 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,34 0,24 -
Down Capture Ratio 0,24 0,30 -
Indice Omega 0,95 0,88 -
Reattività
Beta 0,27 0,27 -
10,82 6,95 -
Beta bull 0,43 0,33 -
Beta bear 0,23 0,23 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,60 -
Kurtosis 2,63 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index