Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,23 % -3,03 % -3,77 % -3,89 % -5,19 % -6,60 % -1,40 % -21,20 % -
Categoria -0,07 % 0,21 % 0,53 % -0,57 % 2,14 % 2,71 % 3,23 % 17,94 % 14,40 % 27,99 %
Delta 0,00 % -0,44 % -3,57 % -3,19 % -6,02 % -7,89 % -9,83 % -19,34 % -35,60 % -
Benchmark* 0,17 % 0,82 % 1,31 % -0,24 % 3,54 % 4,40 % 4,72 % 21,65 % 20,45 % 44,08 %
Delta -0,25 % -1,05 % -4,34 % -3,53 % -7,43 % -9,58 % -11,33 % -23,05 % -41,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,24 % -1,92 % 3,34 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta 1,44 % -12,82 % -4,51 % -9,60 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,56 % -16,58 % -6,23 % -10,09 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,64 % -0,86 % -4,62 %
Categoria 2,97 % 5,20 % 2,53 %
Delta -9,61 % -6,06 % -7,15 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -11,03 % -6,88 % -8,05 %
Rischio
Volatilità 5,51 % 5,76 % 6,87 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -7,77 % -8,24 % -21,85 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,90 % 4,63 % 5,66 %
Sortino -1,77 -0,79 -1,19
VAR 95 -1,61 % -1,31 % -2,04 %
VAR 99 -2,90 % -2,78 % -2,83 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,58 -0,64 -0,98
TEV 6,15 % 7,19 % 7,27 %
Information ratio (IR) -1,79 -0,96 -1,11
Up Capture Ratio -0,08 0,14 0,21
Down Capture Ratio 0,55 0,26 0,57
Indice Omega 0,55 0,80 0,69
Reattività
Beta 0,26 0,22 0,43
R² 3,30 5,00 14,59
Beta bull -0,36 0,24 0,51
Beta bear 1,10 0,25 0,43
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,70 -0,74
Kurtosis 2,35 2,46 2,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index