Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -0,66 % -3,31 % -2,84 % -0,04 % 0,39 % 0,13 % 1,20 % - -
Categoria 0,06 % 0,18 % -0,34 % 0,73 % 2,32 % -0,66 % -0,51 % 17,80 % 16,68 % 26,03 %
Delta -0,34 % -0,84 % -2,96 % -3,57 % -2,37 % 1,05 % 0,64 % -16,59 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,19 % -0,66 % 0,56 % 2,76 % -2,72 % -2,29 % 20,99 % 23,39 % 42,19 %
Delta -0,30 % -0,85 % -2,65 % -3,40 % -2,80 % 3,10 % 2,42 % -19,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,92 % 3,34 % -17,50 % - - - - -
Categoria 10,75 % 7,82 % -8,03 % 7,04 % -1,78 % 11,67 % -1,01 % -3,61 %
Delta -12,67 % -4,48 % -9,48 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -16,58 % -6,23 % -10,09 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,29 % 1,13 % -
Categoria 0,70 % 5,40 % 3,26 %
Delta -0,41 % -4,27 % -
Benchmark* -0,69 % 6,12 % 4,43 %
Delta 0,98 % -4,99 % -
Rischio
Volatilità 6,30 % 6,07 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,29 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 5,95 % 6,18 %
Max drawdown -5,84 % -6,75 % -
Tempo di recupero - 588 j -
DSR 5,03 % 4,72 % -
Sortino -0,40 -0,41 -
VAR 95 -2,22 % -1,31 % -
VAR 99 -2,78 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,32 -
TEV 8,52 % 7,30 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,12 0,24 -
Down Capture Ratio 0,09 0,29 -
Indice Omega 0,90 0,87 -
Reattività
Beta 0,22 0,27 -
6,78 6,92 -
Beta bull 0,62 0,33 -
Beta bear 0,25 0,23 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,58 -
Kurtosis 2,20 2,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index