Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,05 % -0,27 % 0,36 % 0,25 % 1,29 % -0,37 % -2,44 % - -
Categoria 0,70 % 1,09 % 1,45 % 2,21 % -2,31 % -1,81 % 3,37 % 12,70 % 18,98 % 24,22 %
Delta -0,62 % -1,04 % -1,71 % -1,85 % 2,56 % 3,09 % -3,74 % -15,14 % - -
Benchmark* 0,85 % 1,65 % 2,44 % 2,69 % -4,05 % -3,62 % 3,54 % 15,42 % 26,82 % 42,07 %
Delta -0,77 % -1,60 % -2,71 % -2,32 % 4,30 % 4,90 % -3,91 % -17,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,39 % 3,75 % -17,50 % - - - - -
Categoria 10,64 % 7,81 % -8,07 % 7,02 % -1,82 % 11,57 % -0,98 % -3,25 %
Delta -13,03 % -4,06 % -9,42 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -17,05 % -5,81 % -10,08 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,14 % 0,40 % -
Categoria 2,42 % 5,22 % 3,25 %
Delta -2,28 % -4,82 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta -1,96 % -6,12 % -
Rischio
Volatilità 6,11 % 6,46 % -
Volatilità Categoria 5,52 % 4,77 % 4,57 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -6,14 % -8,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,28 % 4,96 % -
Sortino -0,54 -0,49 -
VAR 95 -1,84 % -1,54 % -
VAR 99 -3,29 % -3,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,37 -
TEV 9,17 % 8,26 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,07 0,15 -
Down Capture Ratio 0,08 0,17 -
Indice Omega 0,82 0,88 -
Reattività
Beta 0,14 0,21 -
3,49 4,77 -
Beta bull 0,19 0,47 -
Beta bear 0,22 0,14 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -0,50 -
Kurtosis 4,74 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index