Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -0,16 % 0,24 % -3,70 % -3,63 % -4,87 % -6,56 % -3,35 % -21,23 % -
Categoria -0,15 % 0,29 % 0,48 % 0,33 % 2,38 % 3,32 % 3,34 % 17,70 % 14,87 % 28,90 %
Delta -0,55 % -0,45 % -0,24 % -4,04 % -6,01 % -8,19 % -9,90 % -21,05 % -36,10 % -
Benchmark* 0,12 % 0,61 % 0,64 % 0,97 % 3,60 % 5,04 % 4,70 % 21,30 % 20,72 % 44,42 %
Delta -0,82 % -0,77 % -0,40 % -4,68 % -7,22 % -9,91 % -11,26 % -24,65 % -41,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,32 % -2,39 % 3,75 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,22 % 10,93 % 7,83 % -7,87 % 7,18 % -1,84 % 11,50 % -0,98 %
Delta 1,54 % -13,32 % -4,08 % -9,62 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,64 % -17,05 % -5,81 % -10,08 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,10 % -0,47 % -4,57 %
Categoria 2,83 % 5,84 % 2,87 %
Delta -9,93 % -6,32 % -7,44 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta -11,16 % -7,28 % -8,39 %
Rischio
Volatilità 5,47 % 5,50 % 6,72 %
Volatilità Categoria 2,68 % 3,88 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -8,68 % -8,98 % -22,66 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,97 % 4,64 % 5,60 %
Sortino -1,85 -0,70 -1,20
VAR 95 -1,76 % -1,56 % -1,76 %
VAR 99 -2,81 % -2,81 % -3,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,68 -0,59 -1,00
TEV 6,24 % 7,31 % 7,61 %
Information ratio (IR) -1,79 -1,00 -1,10
Up Capture Ratio -0,10 0,02 0,07
Down Capture Ratio 0,57 0,14 0,41
Indice Omega 0,51 0,76 0,68
Reattività
Beta 0,22 0,14 0,33
R² 2,47 1,99 9,33
Beta bull -0,54 0,07 0,48
Beta bear 1,04 0,25 0,40
Asimmetria
Skewness -1,06 -1,23 -0,88
Kurtosis 2,27 3,13 3,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index