Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -1,16 % -3,99 % -4,05 % -2,93 % -5,16 % -6,92 % -2,66 % -21,44 % -
Categoria -0,03 % -0,65 % -0,65 % -1,32 % 1,91 % 2,05 % 2,97 % 16,46 % 13,26 % 27,64 %
Delta 0,11 % -0,51 % -3,34 % -2,73 % -4,84 % -7,21 % -9,89 % -19,12 % -34,70 % -
Benchmark* -0,19 % -0,85 % -0,55 % -1,53 % 2,60 % 3,14 % 4,38 % 19,16 % 18,37 % 43,16 %
Delta 0,27 % -0,31 % -3,44 % -2,52 % -5,52 % -8,29 % -11,30 % -21,82 % -39,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,32 % -2,39 % 3,75 % -17,50 % - - - -
Categoria -0,22 % 10,98 % 7,86 % -7,95 % 7,17 % -1,85 % 11,49 % -1,01 %
Delta 1,54 % -13,37 % -4,11 % -9,54 % - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 3,64 % -17,05 % -5,81 % -10,08 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,62 % 0,07 % -3,92 %
Categoria 4,03 % 5,76 % 2,86 %
Delta -6,65 % -5,68 % -6,77 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -8,00 % -6,58 % -7,67 %
Rischio
Volatilità 5,23 % 5,64 % 6,67 %
Volatilità Categoria 2,61 % 4,04 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -6,28 % -6,59 % -21,29 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,46 % 4,58 % 5,51 %
Sortino -1,04 -0,61 -1,08
VAR 95 -1,56 % -1,46 % -1,66 %
VAR 99 -2,81 % -2,81 % -3,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,49 -0,89
TEV 5,81 % 7,23 % 7,54 %
Information ratio (IR) -1,38 -0,91 -1,02
Up Capture Ratio 0,08 0,12 0,09
Down Capture Ratio 0,42 0,16 0,39
Indice Omega 0,71 0,84 0,70
Reattività
Beta 0,27 0,19 0,34
R² 3,91 3,85 9,54
Beta bull -0,35 0,17 0,49
Beta bear 1,07 0,28 0,41
Asimmetria
Skewness -1,23 -1,02 -0,91
Kurtosis 3,27 3,13 3,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index