Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % 5,57 % 12,00 % -7,85 % -6,49 % -5,28 % 2,60 % 16,78 % - -
Categoria -0,72 % 4,48 % 11,02 % -6,67 % -6,10 % -5,32 % 1,34 % 15,15 % 66,09 % 61,48 %
Delta -0,01 % 1,09 % 0,99 % -1,18 % -0,39 % 0,04 % 1,26 % 1,63 % - -
Benchmark* -1,04 % 4,88 % 11,69 % -7,89 % -6,54 % -5,44 % 2,31 % 16,69 % 76,88 % 67,84 %
Delta 0,30 % 0,69 % 0,32 % 0,04 % 0,04 % 0,16 % 0,29 % 0,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,34 % 12,23 % -13,27 % - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta 0,86 % 0,29 % 5,37 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -0,70 % 0,50 % 0,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,21 % 1,83 % -
Categoria -2,50 % 1,12 % 8,55 %
Delta 1,29 % 0,71 % -
Benchmark* -0,19 % 1,96 % 9,79 %
Delta -1,02 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 18,66 % 16,59 % -
Volatilità Categoria 15,84 % 15,28 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,98 % 16,96 % 17,15 %
Max drawdown -21,94 % -21,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,69 % 12,50 % -
Sortino -0,30 -0,07 -
VAR 95 -4,93 % -4,30 % -
VAR 99 -10,07 % -6,09 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,05 -
TEV 3,34 % 3,60 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,95 0,96 -
Indice Omega 0,93 1,01 -
Reattività
Beta 0,97 0,96 -
96,91 95,50 -
Beta bull 1,01 0,90 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,72 -
Kurtosis 3,77 1,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR