Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,32 % 3,17 % -0,18 % -9,24 % -5,49 % 3,50 % 15,96 % - -
Categoria -0,10 % 0,06 % 3,26 % 0,24 % -9,09 % -5,54 % 2,11 % 13,06 % 46,51 % 62,30 %
Delta 0,37 % 0,25 % -0,09 % -0,41 % -0,15 % 0,05 % 1,39 % 2,89 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,10 % 3,34 % -0,17 % -9,51 % -5,47 % 3,89 % 15,06 % 53,69 % 69,98 %
Delta 0,62 % 0,42 % -0,17 % -0,01 % 0,27 % -0,02 % -0,39 % 0,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,34 % 12,23 % -13,27 % - - - - -
Categoria 13,38 % 11,97 % -18,61 % 26,00 % 11,46 % 26,69 % -10,54 % 8,90 %
Delta 0,95 % 0,26 % 5,35 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -0,70 % 0,50 % 0,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % 4,61 % -
Categoria 1,13 % 4,03 % 8,76 %
Delta 1,26 % 0,58 % -
Benchmark* 2,57 % 4,64 % 10,12 %
Delta -0,18 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 19,50 % 16,73 % -
Volatilità Categoria 16,67 % 15,39 % 15,00 %
Volatilità Benchmark 19,69 % 17,06 % 16,75 %
Max drawdown -21,94 % -21,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,91 % 12,46 % -
Sortino -0,05 0,15 -
VAR 95 -4,93 % -4,30 % -
VAR 99 -10,07 % -6,09 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,11 -
TEV 3,33 % 3,58 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,96 -
Indice Omega 1,02 1,07 -
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
97,14 95,59 -
Beta bull 1,02 0,91 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,74 -
Kurtosis 2,95 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR