Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,52 % 1,36 % 2,86 % 4,13 % -4,21 % -0,64 % 11,16 % 13,21 % - -
Categoria 1,06 % 0,56 % 1,39 % 1,56 % -5,36 % -3,15 % 5,81 % 9,94 % 47,25 % 71,85 %
Delta 0,46 % 0,80 % 1,47 % 2,57 % 1,15 % 2,52 % 5,34 % 3,26 % - -
Benchmark* 1,96 % 1,36 % 3,59 % 4,34 % -3,92 % -0,30 % 11,56 % 13,76 % 62,08 % 86,86 %
Delta -0,44 % 0,00 % -0,73 % -0,21 % -0,28 % -0,34 % -0,40 % -0,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,34 % 12,23 % -13,27 % - - - - -
Categoria 13,22 % 12,11 % -18,51 % 25,81 % 11,08 % 26,44 % -10,65 % 8,85 %
Delta 1,12 % 0,12 % 5,24 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -0,70 % 0,50 % 0,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % 5,36 % -
Categoria 0,08 % 4,25 % 9,12 %
Delta 2,32 % 1,11 % -
Benchmark* 2,57 % 5,25 % 11,16 %
Delta -0,17 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 19,34 % 15,96 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 14,26 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 19,39 % 16,06 % 16,39 %
Max drawdown -21,94 % -21,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,94 % 11,96 % -
Sortino -0,03 0,21 -
VAR 95 -4,93 % -4,16 % -
VAR 99 -10,07 % -6,09 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,16 -
TEV 3,03 % 3,46 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,03 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,97 -
Indice Omega 1,05 1,09 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
97,56 95,38 -
Beta bull 1,00 0,92 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,82 -
Kurtosis 3,13 2,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR