Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 2,88 % 2,76 % 11,14 % 22,54 % 15,23 % 14,24 % 36,73 % - -
Categoria 0,02 % 0,91 % 1,17 % 4,71 % 9,55 % 0,98 % 0,32 % 27,64 % 69,15 % 89,39 %
Delta 0,62 % 1,97 % 1,59 % 6,43 % 12,99 % 14,25 % 13,92 % 9,10 % - -
Benchmark* 0,09 % 1,15 % 0,58 % 2,57 % 7,63 % 0,56 % -0,61 % 26,55 % 72,98 % 89,83 %
Delta 0,55 % 1,73 % 2,18 % 8,57 % 14,91 % 14,67 % 14,85 % 10,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,32 % 7,25 % -11,62 % - - - - -
Categoria 18,89 % 7,03 % -2,64 % 34,61 % -3,89 % 26,12 % -5,95 % 1,83 %
Delta -7,57 % 0,22 % -8,97 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,46 % 2,66 % -10,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,15 % 6,55 % -
Categoria -4,23 % 6,20 % 11,08 %
Delta 10,38 % 0,35 % -
Benchmark* -4,74 % 6,00 % 11,63 %
Delta 10,89 % 0,55 % -
Rischio
Volatilità 18,86 % 16,00 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 12,70 % 13,03 %
Volatilità Benchmark 15,66 % 13,22 % 13,84 %
Max drawdown -21,36 % -22,04 % -
Tempo di recupero 309 j 329 j -
DSR 15,07 % 11,94 % -
Sortino 0,25 0,29 -
VAR 95 -4,88 % -3,60 % -
VAR 99 -10,74 % -6,39 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,22 -
TEV 7,45 % 6,70 % -
Information ratio (IR) 1,46 0,08 -
Up Capture Ratio 1,30 1,09 -
Down Capture Ratio 0,97 1,08 -
Indice Omega 1,12 1,14 -
Reattività
Beta 1,11 1,10 -
85,26 83,22 -
Beta bull 1,17 1,14 -
Beta bear 1,09 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,97 -
Kurtosis 5,11 3,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR