Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,47 % 10,01 % 20,07 % 24,31 % 38,35 % 35,66 % 68,75 % 94,03 % - -
Categoria 0,17 % 1,02 % 3,60 % 2,81 % 9,53 % 7,56 % 19,37 % 41,50 % 52,86 % 104,33 %
Delta 1,30 % 9,00 % 16,47 % 21,50 % 28,82 % 28,10 % 49,38 % 52,52 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,12 % 3,26 % 3,59 % 9,42 % 8,81 % 17,75 % 44,55 % 58,42 % 111,10 %
Delta 1,32 % 8,89 % 16,81 % 20,72 % 28,94 % 26,85 % 51,00 % 49,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,28 % 11,32 % 7,25 % -11,62 % - - - -
Categoria 0,61 % 18,94 % 7,08 % -2,58 % 33,84 % -3,77 % 25,60 % -5,67 %
Delta 13,67 % -7,62 % 0,16 % -9,04 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 14,40 % -9,46 % 2,66 % -10,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,64 % 19,64 % -
Categoria 22,02 % 11,41 % 8,88 %
Delta 35,62 % 8,24 % -
Benchmark* 19,82 % 12,13 % 9,81 %
Delta 37,82 % 7,51 % -
Rischio
Volatilità 14,54 % 15,62 % -
Volatilità Categoria 10,00 % 12,26 % 12,77 %
Volatilità Benchmark 10,01 % 12,71 % 13,57 %
Max drawdown -6,22 % -22,04 % -
Tempo di recupero 44 j 329 j -
DSR 7,76 % 10,95 % -
Sortino 7,18 1,52 -
VAR 95 -2,25 % -2,64 % -
VAR 99 -4,88 % -6,39 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,83 1,07 -
TEV 7,94 % 6,78 % -
Information ratio (IR) 4,76 1,11 -
Up Capture Ratio 1,59 1,19 -
Down Capture Ratio 0,73 1,03 -
Indice Omega 2,74 1,44 -
Reattività
Beta 1,24 1,11 -
72,93 82,04 -
Beta bull 1,22 1,12 -
Beta bear 1,24 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,98 -
Kurtosis 0,22 4,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR