Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,52 % -1,12 % -4,07 % 20,98 % 25,76 % 29,60 % 35,01 % 104,35 % - -
Categoria 0,22 % 0,92 % 3,09 % 10,71 % 10,24 % 12,51 % 21,44 % 57,25 % 64,06 % 155,66 %
Delta -2,74 % -2,04 % -7,16 % 10,27 % 15,52 % 17,10 % 13,57 % 47,10 % - -
Benchmark* 0,38 % 1,17 % 3,86 % 11,70 % 12,06 % 14,39 % 24,78 % 70,41 % 85,59 % 201,18 %
Delta -2,89 % -2,29 % -7,93 % 9,28 % 13,70 % 15,21 % 10,23 % 33,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,88 % 40,02 % 3,69 % -14,19 % - - - -
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,03 % -15,68 % 32,86 % 10,38 % 30,58 % -1,87 %
Delta 0,20 % 13,22 % -15,34 % 1,50 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,85 % 7,51 % -18,40 % 0,70 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,12 % 30,35 % -
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta 26,14 % 14,75 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta 23,36 % 12,00 % -
Rischio
Volatilità 17,35 % 19,99 % -
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -10,29 % -24,28 % -
Tempo di recupero 79 j 418 j -
DSR 8,37 % 13,17 % -
Sortino 5,51 2,08 -
VAR 95 -2,71 % -3,37 % -
VAR 99 -3,37 % -9,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,66 1,37 -
TEV 11,62 % 9,58 % -
Information ratio (IR) 2,01 1,25 -
Up Capture Ratio 1,36 1,28 -
Down Capture Ratio 0,96 1,11 -
Indice Omega 2,10 1,58 -
Reattività
Beta 1,26 1,20 -
57,58 79,18 -
Beta bull 1,47 1,23 -
Beta bear 1,29 1,18 -
Asimmetria
Skewness 0,57 -0,63 -
Kurtosis -0,08 2,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR