Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 0,02 % 0,23 % 1,69 % 5,53 % 0,95 % 17,33 % 43,89 % - -
Categoria 1,16 % 0,18 % 2,36 % 6,20 % 4,40 % -1,38 % 10,48 % 37,37 % 78,49 % 152,46 %
Delta -0,10 % -0,16 % -2,13 % -4,51 % 1,13 % 2,33 % 6,85 % 6,51 % - -
Benchmark* 1,43 % 0,24 % 2,53 % 7,56 % 5,75 % -0,68 % 13,42 % 47,27 % 101,35 % 195,36 %
Delta -0,37 % -0,21 % -2,30 % -5,87 % -0,22 % 1,64 % 3,90 % -3,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,27 % 3,52 % -14,12 % - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 13,63 % -15,40 % 1,57 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 7,76 % -18,58 % 0,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,73 % 12,32 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta 2,92 % 1,65 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta 0,40 % -0,89 % -
Rischio
Volatilità 25,03 % 19,42 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -24,49 % -24,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,60 % 13,79 % -
Sortino 0,43 0,68 -
VAR 95 -8,03 % -3,76 % -
VAR 99 -11,43 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,48 -
TEV 8,81 % 10,06 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,17 0,99 -
Down Capture Ratio 1,19 1,00 -
Indice Omega 1,19 1,24 -
Reattività
Beta 1,17 1,07 -
89,51 73,47 -
Beta bull 1,21 1,13 -
Beta bear 1,14 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,71 -
Kurtosis 2,48 2,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR