Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % 6,48 % 9,21 % 33,72 % 33,31 % 33,06 % 40,47 % 107,31 % - -
Categoria 0,39 % 0,76 % 1,59 % 10,20 % 8,90 % 8,96 % 20,25 % 52,36 % 66,08 % 151,18 %
Delta 1,04 % 5,72 % 7,61 % 23,52 % 24,41 % 24,10 % 20,22 % 54,95 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,21 % 1,00 % 11,43 % 10,56 % 10,46 % 23,83 % 64,33 % 89,15 % 196,32 %
Delta 1,24 % 5,27 % 8,21 % 22,30 % 22,75 % 22,60 % 16,65 % 42,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,72 % 40,27 % 3,52 % -14,12 % - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 0,11 % 13,45 % -15,52 % 1,58 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,01 % 7,76 % -18,58 % 0,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,15 % 27,29 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta 10,87 % 10,86 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta 6,67 % 7,55 % -
Rischio
Volatilità 15,76 % 19,92 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -10,31 % -24,49 % -
Tempo di recupero 79 j 419 j -
DSR 8,37 % 13,27 % -
Sortino 3,61 1,83 -
VAR 95 -2,85 % -3,32 % -
VAR 99 -3,30 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,22 -
TEV 10,41 % 9,50 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,79 -
Up Capture Ratio 1,14 1,23 -
Down Capture Ratio 1,01 1,14 -
Indice Omega 1,87 1,54 -
Reattività
Beta 1,19 1,20 -
57,89 79,50 -
Beta bull 1,37 1,26 -
Beta bear 1,42 1,18 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,67 -
Kurtosis -0,18 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR