Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,69 % 2,89 % -2,21 % -3,71 % 3,14 % 24,12 % 29,43 % 16,22 % - -
Categoria 0,94 % 1,88 % 1,67 % 0,85 % 5,46 % 14,56 % 19,46 % 25,45 % 76,27 % 152,59 %
Delta 0,74 % 1,00 % -3,88 % -4,56 % -2,32 % 9,56 % 9,97 % -9,23 % - -
Benchmark* 1,02 % 2,49 % 0,97 % 1,11 % 8,02 % 18,08 % 23,09 % 36,19 % 95,50 % 190,68 %
Delta 0,67 % 0,40 % -3,18 % -4,82 % -4,87 % 6,04 % 6,33 % -19,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,52 % -14,12 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,28 % 10,09 % 30,66 % -2,12 % 6,11 % 12,56 %
Delta -15,69 % 1,79 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -18,58 % 0,76 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,50 % 5,47 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,79 %
Delta 11,84 % -2,14 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 8,45 % -4,95 % -
Rischio
Volatilità 17,31 % 18,14 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,10 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -14,67 % -26,60 % -
Tempo di recupero - 825 j -
DSR 10,49 % 12,46 % -
Sortino 2,73 0,29 -
VAR 95 -3,56 % -4,25 % -
VAR 99 -5,44 % -6,47 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 0,20 -
TEV 9,79 % 10,30 % -
Information ratio (IR) 0,86 -0,48 -
Up Capture Ratio 1,29 0,89 -
Down Capture Ratio 1,26 0,96 -
Indice Omega 1,68 1,11 -
Reattività
Beta 1,32 0,98 -
72,37 67,81 -
Beta bull 1,42 1,00 -
Beta bear 1,28 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,01 -
Kurtosis -0,01 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR