Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,41 % 1,13 % 4,30 % 0,50 % 2,75 % 3,64 % 5,09 % -8,50 % - -
Categoria 1,12 % 0,79 % 1,97 % 0,83 % 2,49 % 2,67 % 4,54 % 7,97 % 3,90 % 15,67 %
Delta 0,28 % 0,34 % 2,32 % -0,33 % 0,26 % 0,97 % 0,56 % -16,46 % - -
Benchmark* 1,14 % 0,33 % 1,88 % 0,67 % 2,67 % 2,92 % 5,02 % 7,32 % 3,50 % 19,10 %
Delta 0,26 % 0,80 % 2,42 % -0,17 % 0,09 % 0,72 % 0,07 % -15,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,95 % -1,53 % -0,42 % -26,98 % - - - -
Categoria -4,53 % 7,67 % 2,24 % -7,44 % 5,93 % -1,87 % 9,43 % 2,85 %
Delta -3,42 % -9,20 % -2,66 % -19,54 % - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -2,42 % -9,78 % -2,24 % -19,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,29 % -4,71 % -
Categoria 2,06 % 1,28 % 0,96 %
Delta -0,78 % -5,99 % -
Benchmark* 2,30 % 0,88 % 1,12 %
Delta -1,01 % -5,59 % -
Rischio
Volatilità 9,27 % 14,38 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 5,74 % 7,68 % 7,99 %
Max drawdown -7,23 % -17,37 % -
Tempo di recupero - 466 j -
DSR 6,17 % 11,05 % -
Sortino -0,11 -0,69 -
VAR 95 -1,84 % -3,32 % -
VAR 99 -2,26 % -6,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,53 -
TEV 5,48 % 8,72 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,22 1,47 -
Down Capture Ratio 1,30 1,75 -
Indice Omega 0,99 0,85 -
Reattività
Beta 1,35 1,61 -
69,64 73,77 -
Beta bull 1,49 1,73 -
Beta bear 1,47 1,54 -
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,62 -
Kurtosis -0,09 3,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index