Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,13 % -2,76 % -9,01 % -9,89 % -9,81 % -9,83 % -5,92 % -24,70 % - -
Categoria -1,14 % -1,29 % -5,88 % -8,08 % -4,98 % -7,59 % -1,96 % -2,34 % -7,03 % 0,04 %
Delta -0,99 % -1,46 % -3,13 % -1,81 % -4,83 % -2,24 % -3,96 % -22,36 % - -
Benchmark* 0,32 % -1,57 % -6,54 % -8,22 % -5,28 % -8,35 % -1,60 % -2,03 % -10,04 % 3,11 %
Delta -2,45 % -1,19 % -2,47 % -1,68 % -4,53 % -1,48 % -4,32 % -22,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,53 % -0,42 % -26,98 % - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,45 % 2,95 % -8,15 %
Delta -9,03 % -2,24 % -19,44 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -9,78 % -2,24 % -19,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,28 % -7,63 % -
Categoria 4,17 % 1,16 % 0,36 %
Delta -3,90 % -8,79 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -4,69 % -9,17 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 15,87 % -
Volatilità Categoria 7,39 % 6,68 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -8,06 % -31,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,76 % 11,80 % -
Sortino -0,29 -0,86 -
VAR 95 -3,32 % -3,85 % -
VAR 99 -6,47 % -5,92 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,64 -
TEV 8,98 % 10,63 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,86 -
Up Capture Ratio 1,48 1,48 -
Down Capture Ratio 1,84 1,95 -
Indice Omega 0,93 0,80 -
Reattività
Beta 1,55 1,63 -
73,59 64,85 -
Beta bull 1,83 1,65 -
Beta bear 1,30 1,43 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,06 -
Kurtosis 1,30 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index