Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,93 % 1,67 % 2,24 % 3,91 % 3,92 % 2,44 % 13,59 % 9,57 % -
Categoria 0,01 % 0,40 % 0,72 % -1,56 % -1,56 % -2,05 % -2,68 % 6,86 % -10,66 % -3,98 %
Delta -0,18 % 0,54 % 0,95 % 3,80 % 5,46 % 5,97 % 5,13 % 6,73 % 20,23 % -
Benchmark* -0,01 % 0,45 % 0,75 % -1,80 % -1,99 % -2,27 % -2,94 % 6,98 % -12,54 % -3,88 %
Delta -0,16 % 0,49 % 0,92 % 4,03 % 5,89 % 6,18 % 5,38 % 6,61 % 22,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,22 % 13,12 % 7,43 % -10,09 % - - - -
Categoria 0,88 % 1,77 % 6,29 % -16,46 % -2,92 % 3,95 % 5,29 % -0,08 %
Delta -7,10 % 11,35 % 1,14 % 6,37 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -6,86 % 11,36 % 0,72 % 8,11 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,67 % 3,40 % 0,95 %
Categoria -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Delta 5,36 % 1,39 % 3,47 %
Benchmark* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Delta 5,69 % 1,38 % 3,90 %
Rischio
Volatilità 6,17 % 7,79 % 9,58 %
Volatilità Categoria 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilità Benchmark 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Max drawdown -5,71 % -10,81 % -13,22 %
Tempo di recupero - - 786 j
DSR 4,33 % 5,82 % 6,98 %
Sortino 0,14 0,10 -0,17
VAR 95 -1,32 % -1,42 % -2,02 %
VAR 99 -1,48 % -2,61 % -4,33 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,08 -0,12
TEV 5,71 % 6,66 % 7,74 %
Information ratio (IR) 1,00 0,21 0,50
Up Capture Ratio 0,89 0,95 0,97
Down Capture Ratio 0,56 0,82 0,75
Indice Omega 0,99 1,03 0,97
Reattività
Beta 0,67 0,89 0,92
R² 18,78 27,24 35,01
Beta bull 1,03 0,56 0,92
Beta bear 0,39 1,23 1,06
Asimmetria
Skewness 0,13 -1,20 -0,43
Kurtosis -0,62 7,23 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index