Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,83 % 0,67 % 0,94 % 2,96 % 0,83 % -5,78 % 12,06 % - -
Categoria 0,20 % 0,27 % 0,55 % 0,27 % 0,73 % 0,27 % 1,64 % 7,17 % -10,92 % -3,22 %
Delta 0,16 % 0,56 % 0,12 % 0,67 % 2,23 % 0,56 % -7,42 % 4,89 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,29 % 0,60 % 0,29 % 0,65 % 0,29 % 1,63 % 7,34 % -13,28 % -2,02 %
Delta 0,15 % 0,54 % 0,07 % 0,66 % 2,31 % 0,54 % -7,41 % 4,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,22 % 13,12 % 7,43 % -10,09 % - - - -
Categoria 0,81 % 1,85 % 6,14 % -16,17 % -2,86 % 3,75 % 4,98 % -0,15 %
Delta -7,04 % 11,27 % 1,30 % 6,08 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -6,86 % 11,36 % 0,72 % 8,11 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,22 % 4,45 % -
Categoria 0,81 % 2,91 % -2,36 %
Delta -7,04 % 1,55 % -
Benchmark* 0,63 % 3,00 % -2,90 %
Delta -6,86 % 1,45 % -
Rischio
Volatilità 9,66 % 8,55 % -
Volatilità Categoria 3,24 % 4,38 % 5,04 %
Volatilità Benchmark 3,86 % 5,24 % 6,04 %
Max drawdown -10,81 % -10,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,42 % 6,19 % -
Sortino -1,00 0,23 -
VAR 95 -2,28 % -1,49 % -
VAR 99 -6,39 % -2,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 0,16 -
TEV 7,61 % 6,87 % -
Information ratio (IR) -0,90 0,21 -
Up Capture Ratio 0,90 1,00 -
Down Capture Ratio 1,73 0,89 -
Indice Omega 0,68 1,07 -
Reattività
Beta 1,69 0,97 -
45,47 35,57 -
Beta bull 1,27 0,68 -
Beta bear 2,19 1,52 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -0,82 -
Kurtosis 7,99 5,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index