Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,53 % -0,51 % -2,43 % -7,68 % -6,34 % 1,95 % 7,73 % - -
Categoria -0,16 % -0,31 % 0,68 % 1,85 % 0,26 % 0,57 % 3,57 % 4,32 % -8,76 % -3,25 %
Delta 0,22 % 0,84 % -1,19 % -4,28 % -7,94 % -6,91 % -1,62 % 3,42 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,40 % 0,89 % 2,33 % 0,34 % 0,69 % 3,93 % 3,99 % -10,75 % -2,22 %
Delta 0,27 % 0,93 % -1,40 % -4,77 % -8,02 % -7,03 % -1,98 % 3,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,12 % 7,43 % -10,09 % - - - - -
Categoria 1,89 % 6,24 % -16,16 % -2,85 % 3,84 % 5,20 % -0,15 % -0,13 %
Delta 11,23 % 1,19 % 6,07 % - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 11,36 % 0,72 % 8,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,81 % 2,89 % -
Categoria 4,59 % 0,26 % -1,67 %
Delta 0,22 % 2,64 % -
Benchmark* 4,94 % 0,06 % -2,10 %
Delta -0,13 % 2,83 % -
Rischio
Volatilità 10,48 % 10,11 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 5,63 % 5,09 %
Volatilità Benchmark 4,68 % 6,63 % 6,09 %
Max drawdown -9,55 % -13,22 % -
Tempo di recupero - 786 j -
DSR 8,23 % 7,47 % -
Sortino 0,21 0,02 -
VAR 95 -2,28 % -2,36 % -
VAR 99 -6,39 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,01 -
TEV 8,67 % 8,40 % -
Information ratio (IR) -0,01 0,34 -
Up Capture Ratio 1,07 0,88 -
Down Capture Ratio 1,07 0,73 -
Indice Omega 1,09 1,03 -
Reattività
Beta 1,29 0,86 -
33,25 31,79 -
Beta bull 0,31 0,70 -
Beta bear 2,25 1,25 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,70 -
Kurtosis 6,40 2,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index