Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -2,23 % 5,79 % -0,12 % 5,07 % 2,76 % 14,88 % 30,27 % - -
Categoria -0,23 % -1,74 % 6,02 % 0,05 % 4,12 % 2,72 % 14,97 % 29,25 % 34,78 % 61,87 %
Delta -0,10 % -0,49 % -0,22 % -0,17 % 0,95 % 0,04 % -0,09 % 1,02 % - -
Benchmark* -0,40 % -2,13 % 5,21 % 0,21 % 6,49 % 3,66 % 19,28 % 41,04 % 58,62 % 91,74 %
Delta 0,06 % -0,10 % 0,58 % -0,33 % -1,42 % -0,91 % -4,39 % -10,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,41 % 5,21 % 14,13 % -14,01 % - - - -
Categoria 14,79 % 5,55 % 13,61 % -13,91 % 22,16 % 0,66 % 23,93 % -12,78 %
Delta 2,61 % -0,34 % 0,52 % -0,10 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -2,32 % -3,05 % -1,59 % -4,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,58 % 8,28 % -
Categoria 7,53 % 7,46 % 5,65 %
Delta 0,05 % 0,82 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -4,46 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 16,45 % 13,66 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,61 % 12,48 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -13,19 % -16,32 % -
Tempo di recupero 36 j 99 j -
DSR 13,10 % 10,21 % -
Sortino 0,42 0,51 -
VAR 95 -3,66 % -3,50 % -
VAR 99 -8,83 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,38 -
TEV 4,56 % 4,38 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,66 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 1,17 1,09 -
Indice Omega 1,10 1,16 -
Reattività
Beta 1,02 1,04 -
92,38 89,85 -
Beta bull 0,95 1,04 -
Beta bear 0,93 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,98 -
Kurtosis 3,85 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR