Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,48 % 1,80 % -0,59 % -0,10 % 10,15 % 6,67 % 26,43 % - -
Categoria 0,09 % 1,08 % 0,66 % 0,62 % 1,07 % 9,27 % 9,33 % 25,12 % 49,71 % 55,00 %
Delta -0,35 % 0,40 % 1,14 % -1,21 % -1,17 % 0,88 % -2,66 % 1,31 % - -
Benchmark* 0,46 % 1,56 % 1,68 % 1,80 % 1,74 % 11,78 % 11,43 % 35,40 % 72,33 % 80,01 %
Delta -0,71 % -0,08 % 0,12 % -2,39 % -1,85 % -1,63 % -4,76 % -8,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 14,13 % -14,01 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,64 % -13,97 % 22,12 % 0,71 % 24,01 % -12,82 % 10,87 %
Delta -0,24 % 0,49 % -0,04 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,05 % -1,59 % -4,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,72 % 8,02 % -
Categoria 5,64 % 7,71 % 8,83 %
Delta -0,92 % 0,31 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -2,96 % -2,31 % -
Rischio
Volatilità 15,71 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -16,32 % -16,32 % -
Tempo di recupero 99 j 99 j -
DSR 12,17 % 10,45 % -
Sortino 0,16 0,49 -
VAR 95 -3,65 % -3,50 % -
VAR 99 -8,83 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,36 -
TEV 4,63 % 5,11 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,45 -
Up Capture Ratio 1,00 0,97 -
Down Capture Ratio 1,07 1,03 -
Indice Omega 1,14 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
91,33 86,94 -
Beta bull 0,96 0,95 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,85 -
Kurtosis 4,36 2,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR